Сравнение GPINX с LMSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guidepath Income Fund (GPINX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).
GPINX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GPINX и LMSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPINX и LMSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | -0.89% | 6.32% | 4.54% | 5.20% | -14.36% | -0.75% | 1.31% | 8.41% | -1.33% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.56% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 3.13% |
Доходность по периодам
С начала года, GPINX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.
GPINX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- -0.17%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 4.34%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- —
LMSMX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 3.86%
- 5 лет*
- -1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPINX и LMSMX
GPINX берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.
Доходность на риск
GPINX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск
GPINX
LMSMX
Сравнение GPINX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guidepath Income Fund (GPINX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPINX | LMSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.10 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.64 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.61 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 5.40 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPINX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.10 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.18 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.17 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GPINX и LMSMX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPINX и LMSMX
Дивидендная доходность GPINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPINX Guidepath Income Fund | 4.15% | 4.25% | 4.34% | 3.58% | 1.59% | 2.26% | 1.86% | 2.23% | 2.04% | 0.00% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.38% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок GPINX и LMSMX
Максимальная просадка GPINX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPINX и LMSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPINX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -30.76% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.83% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.98% | -30.18% | +11.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.63% | -13.02% | +10.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -10.07% | +3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.44% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPINX и LMSMX
Guidepath Income Fund (GPINX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что GPINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPINX | LMSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 1.52% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 2.47% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22% | 6.95% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.48% | 10.39% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 8.22% | -2.99% |