PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с FBLEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIGX с FBLEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) and FBLEX (Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GPIGX returned 9.13%/yr vs 11.55%/yr for FBLEX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GPIGX charges 0.85%/yr vs 0.01%/yr for FBLEX.

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и FBLEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GPIGX показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у FBLEX с доходностью 8.36%.

GPIGX

1 день
1.04%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.43%
6 месяцев
10.11%
1 год
20.00%
3 года*
15.04%
5 лет*
9.13%
10 лет*
—

FBLEX

1 день
0.33%
1 месяц
2.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
9.82%
1 год
22.33%
3 года*
19.15%
5 лет*
11.55%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIGX и FBLEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		10.43%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		8.36%17.06%18.04%15.60%-4.82%26.83%4.34%25.57%-8.15%

Correlation

The correlation between GPIGX and FBLEX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.91

The correlation between GPIGX and FBLEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с GPMIXGPIGX с GPINXGPIGX с QQQIGPIGX с GPARXGPIGX с GPIFXGPIGX с FAIRX
Часто сравнивают с FBLEX:
FBLEX с QQQMFBLEX с METAFBLEX с TVLYXFBLEX с QRVLXFBLEX с FETKXFBLEX с FGINXFBLEX с VEIPX

Доходность на риск

GPIGX vs. FBLEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FBLEX
Ранг доходности на риск FBLEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBLEX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBLEX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBLEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBLEX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c FBLEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXFBLEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.20

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.16

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

3.35

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

13.56

-1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. FBLEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBLEX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и FBLEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXFBLEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и FBLEX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки FBLEX в -39.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и FBLEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIGXFBLEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-39.73%

+11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-6.89%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-14.71%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-19.00%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-3.83%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.70%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и FBLEX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund (FBLEX) имеют волатильность 2.58% и 2.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIGXFBLEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

2.69%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

7.89%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

10.50%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

14.79%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

17.40%

-3.57%

Сравнение комиссий GPIGX и FBLEX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FBLEX в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и FBLEX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.41%, что больше доходности FBLEX в 10.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBLEX
Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fund		10.25%9.95%12.63%5.05%12.66%14.51%3.85%5.65%10.97%7.09%2.47%13.81%
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		13.41%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GPIGX and FBLEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBLEX has higher volatility (2.69%) compared to GPIGX (2.58%). In terms of maximum drawdown, GPIGX dropped -27.88% vs FBLEX's -39.73%.

FBLEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIGX и FBLEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор