PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPIGX с FALIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GPIGX с FALIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GPIGX (GuidepathGrowth and Income Fund) and FALIX (Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, GPIGX returned 8.92%/yr vs 12.28%/yr for FALIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GPIGX charges 0.85%/yr vs 0.54%/yr for FALIX.

Доходность

Сравнение доходности GPIGX и FALIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

GPIGX

1 день
-0.37%
1 месяц
1.95%
С начала года
10.02%
6 месяцев
9.79%
1 год
19.93%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

FALIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
11.95%
3 года*
19.09%
5 лет*
12.28%
10 лет*
14.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GPIGX и FALIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		10.02%9.12%17.85%9.54%-7.89%20.43%6.24%15.88%-6.95%
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		0.00%19.65%26.36%23.49%-7.91%25.81%8.85%31.71%-10.78%

Correlation

The correlation between GPIGX and FALIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2018 г.

0.86

Over the past year, the correlation between GPIGX and FALIX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuidepathGrowth and Income Fund

Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I

Часто сравнивают с GPIGX:
GPIGX с GPICXGPIGX с GPMIXGPIGX с GPINXGPIGX с QQQIGPIGX с GPARXGPIGX с GPIFXGPIGX с FAIRX
Часто сравнивают с FALIX:
FALIX с ^GSPCFALIX с AVERXFALIX с FGINXFALIX с FSELXFALIX с TOWFXFALIX с GQHPXFALIX с LEXCX

Доходность на риск

GPIGX vs. FALIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPIGX
Ранг доходности на риск GPIGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIGX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIGX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FALIX
Ранг доходности на риск FALIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPIGX c FALIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) и Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPIGXFALIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.72

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.43

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

2.75

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

4.65

+6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPIGX vs. FALIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPIGX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FALIX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPIGX и FALIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPIGXFALIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.72

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.48

+0.17

Просадки

Сравнение просадок GPIGX и FALIX

Максимальная просадка GPIGX за все время составила -27.88%, что меньше максимальной просадки FALIX в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIGX и FALIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GPIGXFALIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.88%

-62.37%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-5.03%

-1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.99%

-18.89%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.34%

-21.48%

+5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-4.17%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-13.28%

+9.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.79%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GPIGX и FALIX

GuidepathGrowth and Income Fund (GPIGX) имеет более высокую волатильность в 2.45% по сравнению с Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I (FALIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GPIGXFALIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

0.00%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

4.10%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.44%

8.04%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

16.44%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

18.57%

-4.75%

Сравнение комиссий GPIGX и FALIX

GPIGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FALIX в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPIGX и FALIX

Дивидендная доходность GPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.46%, что больше доходности FALIX в 5.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FALIX
Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I		5.86%5.86%6.10%3.43%2.28%6.51%5.39%8.35%16.78%6.13%2.25%3.16%
GPIGX
GuidepathGrowth and Income Fund		13.46%14.61%1.33%2.55%1.62%14.44%1.30%1.38%2.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GPIGX and FALIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIGX has higher volatility (2.45%) compared to FALIX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GPIGX dropped -27.88% vs FALIX's -62.37%.

GPIGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GPIGX и FALIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор