Сравнение GPIFX с SIRIX
GPIFX (GuidePath Flexible Income Allocation Fund) and SIRIX (Sierra Tactical All Asset Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, GPIFX returned 2.78%/yr vs 2.89%/yr for SIRIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GPIFX charges 0.50%/yr vs 1.70%/yr for SIRIX.
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и SIRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у SIRIX с доходностью 5.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPIFX имеют среднегодовую доходность 2.78%, а акции SIRIX немного впереди с 2.89%.
GPIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 6.75%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 2.78%
SIRIX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 13.12%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам GPIFX и SIRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 2.20% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.83% |
SIRIX Sierra Tactical All Asset Fund | 5.63% | 4.74% | 4.90% | 4.17% | -6.82% | 0.48% | 4.81% | 7.71% | -4.24% | 7.45% |
Correlation
The correlation between GPIFX and SIRIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between GPIFX and SIRIX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.74 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPIFX vs. SIRIX — Ранг доходности на риск
GPIFX
SIRIX
Сравнение GPIFX c SIRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | SIRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.41 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.01 | 2.44 | +1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.30 | 9.19 | +9.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | SIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.19 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.40 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и SIRIX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что больше максимальной просадки SIRIX в -11.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и SIRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPIFX | SIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -11.31% | -5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.69% | -5.42% | +3.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.14% | -7.99% | +3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -11.31% | -5.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | -11.31% | -5.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -2.43% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 1.44% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и SIRIX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 0.77%, в то время как у Sierra Tactical All Asset Fund (SIRIX) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPIFX | SIRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 2.46% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 4.95% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41% | 6.06% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 5.15% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 4.09% | +1.23% |
Сравнение комиссий GPIFX и SIRIX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIRIX в 1.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и SIRIX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности SIRIX в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.56% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
SIRIX Sierra Tactical All Asset Fund | 2.58% | 2.65% | 2.88% | 2.71% | 1.59% | 2.52% | 1.37% | 2.51% | 2.23% | 2.41% | 2.15% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
GPIFX and SIRIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIRIX has higher volatility (2.46%) compared to GPIFX (0.77%). In terms of maximum drawdown, GPIFX dropped -16.72% vs SIRIX's -11.31%.
GPIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GPIFX и SIRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор