Сравнение GPIFX с MOJOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX).
GPIFX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 авг. 2012 г.. MOJOX управляется Donoghue Forlines LLC. Фонд был запущен 22 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности GPIFX и MOJOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPIFX и MOJOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 0.01% | 3.69% | 4.22% | 7.13% | -14.14% | 1.17% | 15.17% | 6.64% | -2.48% | 6.72% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 15.26% | 22.91% | 22.29% | 19.10% | -22.78% | 28.86% | -1.95% | 8.66% | -3.03% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GPIFX показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у MOJOX с доходностью 15.26%.
GPIFX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.45%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.69%
MOJOX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 15.26%
- 6 месяцев
- 20.47%
- 1 год
- 45.54%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPIFX и MOJOX
GPIFX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MOJOX в 2.00%.
Доходность на риск
GPIFX vs. MOJOX — Ранг доходности на риск
GPIFX
MOJOX
Сравнение GPIFX c MOJOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) и Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPIFX | MOJOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.08 | -1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 2.66 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 3.86 | -3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.26 | 17.52 | -15.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPIFX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.08 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.63 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GPIFX и MOJOX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPIFX и MOJOX
Дивидендная доходность GPIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности MOJOX в 23.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIFX GuidePath Flexible Income Allocation Fund | 4.66% | 5.15% | 5.18% | 4.86% | 1.96% | 3.10% | 2.62% | 3.73% | 3.46% | 3.90% | 1.97% | 1.24% |
MOJOX Donoghue Forlines Momentum Fund | 23.27% | 26.83% | 2.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.49% | 5.78% | 4.75% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPIFX и MOJOX
Максимальная просадка GPIFX за все время составила -16.72%, что меньше максимальной просадки MOJOX в -28.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPIFX и MOJOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPIFX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.72% | -28.85% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.50% | -12.21% | +8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.72% | -25.32% | +8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -4.82% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -7.97% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 2.69% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPIFX и MOJOX
Текущая волатильность для GuidePath Flexible Income Allocation Fund (GPIFX) составляет 1.40%, в то время как у Donoghue Forlines Momentum Fund (MOJOX) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что GPIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPIFX | MOJOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 9.31% | -7.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 16.25% | -14.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.76% | 22.35% | -19.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.79% | 17.30% | -12.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 15.98% | -10.66% |