Сравнение GPGOX с MFWIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).
GPGOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 окт. 2011 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GPGOX и MFWIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPGOX и MFWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | -5.54% | 8.59% | -10.10% | 16.25% | -33.55% | 21.59% | 44.61% | 31.15% | -17.95% | 32.53% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 0.94% | 15.70% | 4.25% | 10.52% | -10.62% | 8.59% | 9.63% | 18.49% | -6.96% | 15.00% |
Доходность по периодам
С начала года, GPGOX показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GPGOX имеют среднегодовую доходность 6.64%, а акции MFWIX немного отстают с 6.34%.
GPGOX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 9.15%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- -4.13%
- 10 лет*
- 6.64%
MFWIX
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 3.21%
- 1 год
- 12.92%
- 3 года*
- 9.39%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPGOX и MFWIX
GPGOX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.
Доходность на риск
GPGOX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск
GPGOX
MFWIX
Сравнение GPGOX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGOX | MFWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 1.44 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.99 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 1.89 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 7.31 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGOX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 1.44 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.54 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GPGOX и MFWIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGOX и MFWIX
Дивидендная доходность GPGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGOX Grandeur Peak Global Opportunities Fund | 5.37% | 5.08% | 1.54% | 0.43% | 1.70% | 19.69% | 7.51% | 5.55% | 11.23% | 5.50% | 0.12% | 8.28% |
MFWIX MFS Global Total Return Fund Class I | 8.68% | 8.77% | 9.36% | 3.98% | 2.94% | 10.71% | 7.53% | 4.70% | 3.64% | 2.36% | 1.40% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок GPGOX и MFWIX
Максимальная просадка GPGOX за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGOX и MFWIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPGOX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -33.01% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.06% | -6.85% | -6.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.46% | -20.22% | -23.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.46% | -23.36% | -20.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.36% | -5.18% | -26.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -3.83% | -8.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 1.77% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGOX и MFWIX
Grandeur Peak Global Opportunities Fund (GPGOX) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GPGOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPGOX | MFWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 3.44% | +3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 5.43% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 8.94% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 9.11% | +7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.86% | 9.61% | +7.25% |