Сравнение GPGCX с MVGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).
GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GPGCX и MVGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPGCX и MVGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | -3.06% | 20.03% | 14.97% | 21.28% | -14.60% | 20.00% | 24.99% | 9.60% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 0.87% | 16.30% | 12.64% | 13.71% | -8.21% | 16.84% | 5.47% | 5.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GPGCX показывает доходность -3.06%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.87%.
GPGCX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- -3.06%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.93%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- —
MVGIX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 9.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPGCX и MVGIX
GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.
Доходность на риск
GPGCX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск
GPGCX
MVGIX
Сравнение GPGCX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGCX | MVGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.73 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 6.38 | -1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.24 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между GPGCX и MVGIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGCX и MVGIX
Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности MVGIX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 16.15% | 15.65% | 7.19% | 1.92% | 2.98% | 5.88% | 1.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MVGIX MFS Low Volatility Global Equity Fund | 10.85% | 10.94% | 7.84% | 1.88% | 3.98% | 9.43% | 1.55% | 2.79% | 4.98% | 1.95% | 1.60% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок GPGCX и MVGIX
Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и MVGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPGCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -30.19% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -8.65% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -18.01% | -7.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.58% | -6.29% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -2.89% | -3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.08% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGCX и MVGIX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPGCX | MVGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | 3.72% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 5.95% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.89% | 10.62% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 10.53% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.15% | 12.39% | +3.76% |