Сравнение GPGCX с GAOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).
GPGCX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 16 сент. 2019 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GPGCX и GAOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPGCX и GAOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | -4.50% | 20.03% | 14.97% | 21.28% | -14.60% | 20.00% | 24.99% | 9.60% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | -3.89% | 14.68% | 7.91% | 12.69% | -18.74% | 3.60% | 15.29% | 4.96% |
Доходность по периодам
С начала года, GPGCX показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.
GPGCX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- —
GAOAX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 8.41%
- 5 лет*
- 1.86%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPGCX и GAOAX
GPGCX берет комиссию в 1.35%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.
Доходность на риск
GPGCX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск
GPGCX
GAOAX
Сравнение GPGCX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPGCX | GAOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.24 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.10 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 4.47 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPGCX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.17 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между GPGCX и GAOAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPGCX и GAOAX
Дивидендная доходность GPGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности GAOAX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPGCX Grandeur Peak Global Contrarian Fund | 16.39% | 15.65% | 7.19% | 1.92% | 2.98% | 5.88% | 1.70% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GAOAX JPMorgan Global Allocation Fund A | 10.04% | 10.15% | 2.34% | 0.00% | 4.62% | 4.61% | 1.54% | 2.43% | 2.52% | 2.95% | 2.59% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GPGCX и GAOAX
Максимальная просадка GPGCX за все время составила -37.17%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPGCX и GAOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPGCX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -29.02% | -8.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -8.95% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | -29.02% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -7.61% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -6.01% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.20% | +1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPGCX и GAOAX
Grandeur Peak Global Contrarian Fund (GPGCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что GPGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPGCX | GAOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 4.98% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 7.55% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.85% | 11.53% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 11.03% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 10.81% | +5.33% |