Сравнение GPAFX с USCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. USCRX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и USCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и USCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 1.13% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 0.55% | 16.64% | 8.15% | 12.00% | -13.58% | 11.42% | 8.92% | 16.17% | -7.41% | 14.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 1.13%, что значительно выше, чем у USCRX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции GPAFX превзошли акции USCRX по среднегодовой доходности: 11.11% против 6.77% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.11%
USCRX
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 6.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и USCRX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USCRX в 0.88%.
Доходность на риск
GPAFX vs. USCRX — Ранг доходности на риск
GPAFX
USCRX
Сравнение GPAFX c USCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | USCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 2.16 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.16 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 9.47 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07 | 1.50 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.50 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.61 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.68 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и USCRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и USCRX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.07%, что больше доходности USCRX в 10.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.07% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
USCRX USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund | 10.35% | 10.40% | 7.18% | 2.11% | 4.34% | 8.03% | 1.92% | 2.04% | 6.52% | 7.73% | 2.07% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и USCRX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки USCRX в -49.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и USCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -49.07% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -6.73% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -24.00% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -24.00% | -16.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -4.13% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -5.48% | -10.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.74% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и USCRX
Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.83%, в то время как у USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund (USCRX) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | USCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.31% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 6.84% | +1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.53% | 10.80% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 11.51% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 11.05% | +6.57% |