Сравнение GPAFX с USAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. USAGX управляется Victory. Фонд был запущен 14 авг. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и USAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и USAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 6.26% | 156.06% | 10.76% | 6.73% | -11.80% | -10.14% | 25.85% | 42.97% | -12.26% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у USAGX с доходностью 6.26%. За последние 10 лет акции GPAFX уступали акциям USAGX по среднегодовой доходности: 11.09% против 16.40% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
USAGX
- 1 день
- 6.75%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 96.22%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- 22.40%
- 10 лет*
- 16.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и USAGX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии USAGX в 1.12%.
Доходность на риск
GPAFX vs. USAGX — Ранг доходности на риск
GPAFX
USAGX
Сравнение GPAFX c USAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | USAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 2.27 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.50 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 3.28 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 12.04 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 2.27 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.70 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.50 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и USAGX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и USAGX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности USAGX в 0.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
USAGX USAA Precious Metals and Minerals Fund | 0.23% | 0.24% | 0.00% | 2.45% | 0.95% | 0.84% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и USAGX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки USAGX в -80.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и USAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -80.89% | +18.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -30.12% | +19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -45.72% | +25.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -51.03% | +10.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -20.48% | +14.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -43.17% | +26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 8.19% | -5.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и USAGX
Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.90%, в то время как у USAA Precious Metals and Minerals Fund (USAGX) волатильность равна 17.28%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | USAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 17.28% | -13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 35.61% | -27.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 43.15% | -28.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 32.19% | -16.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 32.80% | -15.18% |