Сравнение GPAFX с USAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Growth Fund (USAAX).
GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. USAAX управляется Victory. Фонд был запущен 5 апр. 1971 г..
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и USAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GPAFX и USAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 0.88% | 15.80% | 20.95% | 13.27% | -4.64% | 23.04% | -1.05% | 30.73% | -9.55% | 18.32% |
USAAX USAA Growth Fund | -10.65% | 16.68% | 32.82% | 48.39% | -32.49% | 16.97% | 37.07% | 27.62% | -4.33% | 28.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у USAAX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции GPAFX уступали акциям USAAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 14.01% соответственно.
GPAFX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 15.20%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.09%
USAAX
- 1 день
- 3.89%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.48%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GPAFX и USAAX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии USAAX в 0.84%.
Доходность на риск
GPAFX vs. USAAX — Ранг доходности на риск
GPAFX
USAAX
Сравнение GPAFX c USAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и USAA Growth Fund (USAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | USAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.70 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.17 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.92 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 3.21 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.70 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.41 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.64 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.49 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GPAFX и USAAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и USAAX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что меньше доходности USAAX в 11.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 11.10% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
USAAX USAA Growth Fund | 11.89% | 10.62% | 10.47% | 6.54% | 6.98% | 10.34% | 4.33% | 26.15% | 13.67% | 2.47% | 5.27% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и USAAX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что меньше максимальной просадки USAAX в -66.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и USAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GPAFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -66.79% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -16.92% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | -41.75% | +21.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | -41.75% | +1.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.98% | -13.69% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -18.87% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 4.87% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и USAAX
Текущая волатильность для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) составляет 3.90%, в то время как у USAA Growth Fund (USAAX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GPAFX | USAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.86% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.94% | 12.46% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 22.63% | -8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 24.02% | -8.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 22.05% | -4.43% |