Сравнение GPAFX с UPDDX
GPAFX (Victory RS Large Cap Alpha Fund) and UPDDX (Upright Growth & Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. GPAFX charges 0.89%/yr vs 2.57%/yr for UPDDX.
Доходность
Сравнение доходности GPAFX и UPDDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GPAFX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 18.45%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 11.27%
UPDDX
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GPAFX и UPDDX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | -1.36% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 2.39% |
Correlation
The correlation between GPAFX and UPDDX is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GPAFX vs. UPDDX — Ранг доходности на риск
GPAFX
UPDDX
Сравнение GPAFX c UPDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и Upright Growth & Income Fund (UPDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GPAFX | UPDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GPAFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 15.08 | -14.62 |
Просадки
Сравнение просадок GPAFX и UPDDX
Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки UPDDX в -1.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и UPDDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GPAFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.16% | -1.24% | -60.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -1.24% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.38% | -0.39% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GPAFX и UPDDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GPAFX | UPDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 26.35% | -15.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.87% | 26.35% | -10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 26.35% | -8.73% |
Сравнение комиссий GPAFX и UPDDX
GPAFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии UPDDX в 2.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GPAFX и UPDDX
Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.77%, тогда как UPDDX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPAFX Victory RS Large Cap Alpha Fund | 10.77% | 11.19% | 14.74% | 1.12% | 9.93% | 12.50% | 3.80% | 3.84% | 21.74% | 8.36% | 6.84% | 13.78% |
UPDDX Upright Growth & Income Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GPAFX and UPDDX have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GPAFX и UPDDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор