PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GPAFX с RIDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GPAFX с RIDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).

GPAFX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1972 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности GPAFX и RIDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GPAFX и RIDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		0.88%15.80%20.95%13.27%-4.64%23.04%-1.05%30.73%-9.55%18.32%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		2.61%16.83%9.49%6.16%-7.14%16.47%3.68%17.57%-6.06%11.86%

Доходность по периодам

С начала года, GPAFX показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции GPAFX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 11.09% против 7.49% соответственно.

GPAFX

1 день
2.00%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.88%
6 месяцев
6.48%
1 год
15.20%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.09%

RIDAX

1 день
1.30%
1 месяц
-4.26%
С начала года
2.61%
6 месяцев
4.88%
1 год
14.49%
3 года*
11.46%
5 лет*
7.18%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory RS Large Cap Alpha Fund

The Income Fund of America Class R-1

Часто сравнивают с GPAFX:
GPAFX с VEIPXGPAFX с SPYGPAFX с ACIIXGPAFX с LEXCXGPAFX с USHYXGPAFX с VALAXGPAFX с GQHPX
Часто сравнивают с RIDAX:
RIDAX с VWNAXRIDAX с AVLVXRIDAX с HNDDXRIDAX с QRVLXRIDAX с OANMXRIDAX с VEIPXRIDAX с VHYAX

Сравнение комиссий GPAFX и RIDAX

GPAFX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.

RIDAX
The Income Fund of America Class R-1
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund

Доходность на риск

GPAFX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GPAFX
Ранг доходности на риск GPAFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAFX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAFX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAFX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RIDAX
Ранг доходности на риск RIDAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDAX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDAX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GPAFX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GPAFXRIDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.56

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.15

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.85

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

8.56

-2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GPAFX vs. RIDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GPAFX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа RIDAX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GPAFX и RIDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GPAFXRIDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.67

-0.22

Корреляция

Корреляция между GPAFX и RIDAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GPAFX и RIDAX

Дивидендная доходность GPAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.10%, что больше доходности RIDAX в 9.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPAFX
Victory RS Large Cap Alpha Fund		11.10%11.19%14.74%1.12%9.93%12.50%3.80%3.84%21.74%8.36%6.84%13.78%
RIDAX
The Income Fund of America Class R-1		9.02%9.24%5.14%2.38%6.20%5.92%2.09%4.25%6.58%3.68%2.32%4.26%

Просадки

Сравнение просадок GPAFX и RIDAX

Максимальная просадка GPAFX за все время составила -62.16%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GPAFX и RIDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GPAFXRIDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.16%

-42.37%

-19.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.25%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.30%

-16.28%

-4.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.08%

-26.22%

-13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.98%

-4.54%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-4.42%

-12.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.78%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности GPAFX и RIDAX

Victory RS Large Cap Alpha Fund (GPAFX) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что GPAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GPAFXRIDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.31%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

5.61%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

9.54%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

9.48%

+6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

10.68%

+6.94%