PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOZ.AX с MARUY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение GOZ.AX с MARUY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOZ.AX (Growthpoint Properties Australia) and MARUY (Marubeni Corp ADR) are both stocks. GOZ.AX operates in REIT - Diversified (Real Estate), while MARUY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, GOZ.AX returned 2.27%/yr vs 22.18%/yr for MARUY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOZ.AX и MARUY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOZ.AX торгуется в AUD, в то время как MARUY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MARUY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOZ.AX показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у MARUY с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции GOZ.AX уступали акциям MARUY по среднегодовой доходности: 2.27% против 22.18% соответственно.

GOZ.AX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-12.26%
1 год
-8.16%
3 года*
-4.08%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
2.27%

MARUY

1 день
-0.76%
1 месяц
-16.46%
С начала года
5.12%
6 месяцев
5.08%
1 год
43.05%
3 года*
24.62%
5 лет*
30.36%
10 лет*
22.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOZ.AX и MARUY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOZ.AX
Growthpoint Properties Australia		-12.70%10.51%11.48%-15.46%-27.13%30.99%-11.00%17.27%16.85%10.88%
MARUY
Marubeni Corp ADR		5.12%73.79%7.54%36.96%25.63%54.02%-19.31%5.74%12.35%18.05%

Correlation

The correlation between GOZ.AX and MARUY is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Growthpoint Properties Australia

Marubeni Corp ADR

Часто сравнивают с GOZ.AX:
GOZ.AX с FICDXGOZ.AX с KOGOZ.AX с KORUGOZ.AX с NBISGOZ.AX с OXYGOZ.AX с AXPGOZ.AX с LAR.TO
Часто сравнивают с MARUY:
MARUY с MITSYMARUY с ITOCYMARUY с NTTYYMARUY с ^GSPCMARUY с SPYMARUY с BRK-BMARUY с AAPL

Доходность на риск

GOZ.AX vs. MARUY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOZ.AX
Ранг доходности на риск GOZ.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOZ.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOZ.AX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOZ.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOZ.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOZ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MARUY
Ранг доходности на риск MARUY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARUY: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARUY: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARUY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARUY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARUY: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOZ.AX c MARUY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) и Marubeni Corp ADR (MARUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOZ.AXMARUYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.48

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.02

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

1.67

-2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

5.49

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOZ.AX vs. MARUY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOZ.AX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MARUY равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOZ.AX и MARUY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOZ.AXMARUYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.48

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

1.06

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.81

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.25

-0.25

Просадки

Сравнение просадок GOZ.AX и MARUY

Максимальная просадка GOZ.AX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки MARUY в -67.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOZ.AX и MARUY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOZ.AXMARUYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-67.14%

-18.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-25.86%

+6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-25.86%

-7.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.30%

-25.86%

-25.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-52.31%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-24.62%

-10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-30.52%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

7.86%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности GOZ.AX и MARUY

Текущая волатильность для Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) составляет 6.14%, в то время как у Marubeni Corp ADR (MARUY) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что GOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOZ.AXMARUYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

12.07%

-5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

25.35%

-11.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

29.37%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

28.62%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

27.59%

-4.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOZ.AX и MARUY

Дивидендная доходность GOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, тогда как MARUY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOZ.AX
Growthpoint Properties Australia		8.59%7.50%8.76%8.73%7.08%4.68%5.73%5.64%6.04%6.42%6.37%6.53%
MARUY
Marubeni Corp ADR		0.00%1.27%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.72%3.22%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GOZ.AX и MARUY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Growthpoint Properties Australia и Marubeni Corp ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. GOZ.AX значения в AUD, MARUY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

GOZ.AX and MARUY have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOZ.AX и MARUY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор