Сравнение GOZ.AX с EUAD
GOZ.AX (Growthpoint Properties Australia) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, GOZ.AX returned -1.39% vs -12.14% for EUAD. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOZ.AX и EUAD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOZ.AX торгуется в AUD, в то время как EUAD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EUAD были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOZ.AX показывает доходность -6.95%, а EUAD немного ниже – -6.97%.
GOZ.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -6.95%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- -2.19%
- 5 лет*
- -5.07%
- 10 лет*
- 1.97%
- Всё время*
- -1.83%
EUAD
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- -18.05%
- С начала года
- -6.97%
- 1 год
- -12.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.95%
Сравнение доходности по годам GOZ.AX и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOZ.AX Growthpoint Properties Australia | -6.95% | 10.51% | -12.50% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -6.97% | 61.84% | 0.63% |
Correlation
The correlation between GOZ.AX and EUAD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOZ.AX vs. EUAD — Ранг доходности на риск
GOZ.AX
EUAD
Сравнение GOZ.AX c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOZ.AX | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.45 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.95 | +0.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOZ.AX и EUAD
Максимальная просадка GOZ.AX за все время составила -89.07%, что больше максимальной просадки EUAD в -27.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOZ.AX и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOZ.AX | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.07% | -27.14% | -61.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.22% | -27.14% | +7.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.29% | -18.71% | -15.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.78% | -7.14% | -37.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.34% | 12.82% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOZ.AX и EUAD
Текущая волатильность для Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) составляет 5.64%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что GOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOZ.AX | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 6.94% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 21.90% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.47% | 26.70% | -7.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.34% | 26.75% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.87% | 26.75% | -3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOZ.AX и EUAD
Дивидендная доходность GOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.44%, что больше доходности EUAD в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOZ.AX Growthpoint Properties Australia | 8.44% | 7.50% | 4.05% | 8.73% | 7.08% | 4.68% | 5.73% | 5.74% | 6.04% | 6.42% | 6.37% | 6.52% |
Часто задаваемые вопросы
GOZ.AX and EUAD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOZ.AX и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор