PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOZ.AX с KORU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOZ.AX с KORU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOZ.AX (Growthpoint Properties Australia) is a stock, while KORU (Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the MSCI Korea 25-50 Index. Over the past 10 years, GOZ.AX returned 2.27%/yr vs 11.63%/yr for KORU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GOZ.AX и KORU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GOZ.AX торгуется в AUD, в то время как KORU торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KORU были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GOZ.AX показывает доходность -12.70%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 218.16%. За последние 10 лет акции GOZ.AX уступали акциям KORU по среднегодовой доходности: 2.27% против 11.63% соответственно.

GOZ.AX

1 день
0.95%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-12.70%
6 месяцев
-12.26%
1 год
-8.16%
3 года*
-4.08%
5 лет*
-4.93%
10 лет*
2.27%

KORU

1 день
-41.17%
1 месяц
-25.31%
С начала года
218.16%
6 месяцев
265.08%
1 год
810.23%
3 года*
80.98%
5 лет*
9.91%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOZ.AX и KORU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOZ.AX
Growthpoint Properties Australia		-12.70%10.51%11.48%-15.46%-27.13%30.99%-11.00%17.27%16.85%10.88%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		218.16%394.05%-58.37%28.70%-68.18%-29.98%35.71%5.96%-55.59%146.74%

Correlation

The correlation between GOZ.AX and KORU is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2013 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Growthpoint Properties Australia

Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GOZ.AX:
GOZ.AX с FICDXGOZ.AX с KOGOZ.AX с NBISGOZ.AX с OXYGOZ.AX с AXPGOZ.AX с LAR.TOGOZ.AX с MARUY
Часто сравнивают с KORU:
KORU с EWYKORU с VOOKORU с QQQKORU с SOXLKORU с FLKRKORU с TQQQKORU с DPST

Доходность на риск

GOZ.AX vs. KORU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOZ.AX
Ранг доходности на риск GOZ.AX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOZ.AX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOZ.AX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOZ.AX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOZ.AX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOZ.AX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KORU
Ранг доходности на риск KORU: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KORU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KORU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KORU: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KORU: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KORU: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOZ.AX c KORU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOZ.AXKORUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
6.42

-6.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
3.63

-4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.54

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

13.66

-14.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

42.04

-42.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOZ.AX vs. KORU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOZ.AX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа KORU равного 6.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOZ.AX и KORU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOZ.AXKORUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

6.42

-6.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.12

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.10

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GOZ.AX и KORU

Максимальная просадка GOZ.AX за все время составила -85.98%, что меньше максимальной просадки KORU в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOZ.AX и KORU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOZ.AXKORUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-94.26%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.22%

-59.88%

+40.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-70.11%

+36.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.30%

-91.51%

+40.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.30%

-94.26%

+42.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.52%

-50.97%

+15.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.87%

-52.51%

+17.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

19.43%

-10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GOZ.AX и KORU

Текущая волатильность для Growthpoint Properties Australia (GOZ.AX) составляет 6.14%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 79.48%. Это указывает на то, что GOZ.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOZ.AXKORUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.14%

79.48%

-73.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

121.00%

-107.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

127.56%

-108.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.05%

81.94%

-58.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.71%

76.22%

-53.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOZ.AX и KORU

Дивидендная доходность GOZ.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности KORU в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOZ.AX
Growthpoint Properties Australia		8.59%7.50%8.76%8.73%7.08%4.68%5.73%5.64%6.04%6.42%6.37%6.53%
KORU
Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares		0.27%0.89%4.10%2.55%0.48%0.76%0.01%0.93%1.40%3.59%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOZ.AX and KORU have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOZ.AX и KORU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор