PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVT с SPTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVT с SPTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) and SPTB (State Street SPDR Portfolio Treasury ETF) are both Government Bonds funds - GOVT tracks the ICE U.S. Treasury Core Bond Index while SPTB tracks the Bloomberg U.S. Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, GOVT returned 3.37% vs 3.36% for SPTB. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GOVT charges 0.05%/yr vs 0.03%/yr for SPTB.

Доходность

Сравнение доходности GOVT и SPTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVT показывает доходность 0.02%, что значительно ниже, чем у SPTB с доходностью 0.04%.

GOVT

1 день
0.13%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.02%
6 месяцев
0.01%
1 год
3.37%
3 года*
2.88%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.90%

SPTB

1 день
0.11%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.00%
1 год
3.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVT и SPTB

2026 (YTD)20252024
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		0.02%3.77%4.50%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		0.04%6.14%2.17%

Correlation

The correlation between GOVT and SPTB is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г.

0.97

The correlation between GOVT and SPTB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Treasury Bond ETF

State Street SPDR Portfolio Treasury ETF

Часто сравнивают с GOVT:
GOVT с VGITGOVT с BNDGOVT с TLTGOVT с IEFGOVT с SHVGOVT с VTGGOVT с GOVZ
Часто сравнивают с SPTB:
SPTB с SPTISPTB с GLDSPTB с XLKSPTB с VGSHSPTB с XLESPTB с VGITSPTB с VGLT

Доходность на риск

GOVT vs. SPTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVT
Ранг доходности на риск GOVT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPTB
Ранг доходности на риск SPTB: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTB: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTB: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVT c SPTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVTSPTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
0.94

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.41

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.16

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

3.43

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVT vs. SPTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVT на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTB равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVT и SPTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVTSPTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.93

-0.67

Просадки

Сравнение просадок GOVT и SPTB

Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что больше максимальной просадки SPTB в -4.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и SPTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVTSPTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-4.96%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.90%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.43%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.05%

-1.84%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-1.32%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.98%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVT и SPTB

iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и State Street SPDR Portfolio Treasury ETF (SPTB) имеют волатильность 1.10% и 1.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVTSPTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.47%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.63%

3.64%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.04%

4.41%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.22%

4.41%

+0.81%

Сравнение комиссий GOVT и SPTB

GOVT берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии SPTB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVT и SPTB

Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности SPTB в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF		3.58%3.49%3.14%2.65%1.77%0.96%2.17%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%
SPTB
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF		4.20%4.23%2.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, GOVT and SPTB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPTB has higher volatility (1.11%) compared to GOVT (1.10%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs SPTB's -4.96%.

On 1-year performance, GOVT leads with 3.37% vs 3.36% for SPTB. On fees, SPTB is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOVT has performed better with a 3.37% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for GOVT.

SPTB has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 3.58% for GOVT.

GOVT tracks ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while SPTB tracks Bloomberg U.S. Treasury Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.05% for GOVT and 0.03% for SPTB.

GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVT и SPTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор