Сравнение GOVT с PPC
GOVT (iShares U.S. Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury Core Bond Index, while PPC (Pilgrim's Pride Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GOVT returned 0.84%/yr vs 3.83%/yr for PPC. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности GOVT и PPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOVT показывает доходность 0.11%, что значительно выше, чем у PPC с доходностью -22.88%. За последние 10 лет акции GOVT уступали акциям PPC по среднегодовой доходности: 0.84% против 3.83% соответственно.
GOVT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 0.84%
PPC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 7.93%
- С начала года
- -22.88%
- 6 месяцев
- -24.77%
- 1 год
- -31.25%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 3.83%
Сравнение доходности по годам GOVT и PPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 0.11% | 3.77% | 2.95% | 4.17% | -13.39% | -1.11% | 7.28% | 7.36% | 0.26% | 2.19% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | -22.88% | 1.40% | 64.10% | 16.56% | -15.85% | 43.80% | -40.07% | 110.96% | -50.06% | 63.56% |
Correlation
The correlation between GOVT and PPC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2012 г. | -0.06 |
The correlation between GOVT and PPC shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOVT vs. PPC — Ранг доходности на риск
GOVT
PPC
Сравнение GOVT c PPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) и Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOVT | PPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | -0.73 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | -1.48 | +4.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOVT и PPC
Максимальная просадка GOVT за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки PPC в -99.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVT и PPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOVT | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -99.63% | +80.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -42.82% | +39.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.43% | -47.18% | +41.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.60% | -47.18% | +30.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -62.00% | +42.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -42.37% | +35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -38.77% | +33.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 21.17% | -20.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVT и PPC
Текущая волатильность для iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) составляет 1.15%, в то время как у Pilgrim's Pride Corporation (PPC) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что GOVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOVT | PPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 9.35% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 23.04% | -20.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 28.42% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.04% | 31.34% | -25.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.23% | 33.26% | -28.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVT и PPC
Дивидендная доходность GOVT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности PPC в 6.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.58% | 3.49% | 3.14% | 2.65% | 1.77% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% |
PPC Pilgrim's Pride Corporation | 6.98% | 21.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.48% | 26.12% |
Часто задаваемые вопросы
GOVT and PPC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPC has higher volatility (9.35%) compared to GOVT (1.15%). In terms of maximum drawdown, GOVT dropped -19.07% vs PPC's -99.63%.
GOVT currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOVT и PPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор