Сравнение GOVI с BKAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG).
GOVI и BKAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOVI - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA Laddered Maturity US Treasury (1-30 Y). Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. BKAG - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Total Return Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GOVI и BKAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOVI и BKAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | -0.26% | 5.84% | -2.95% | 3.31% | -19.98% | -3.76% | -3.77% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 0.16% | 7.23% | 1.17% | 5.67% | -13.29% | -1.46% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GOVI показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у BKAG с доходностью 0.16%.
GOVI
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.09%
- 3 года*
- 0.32%
- 5 лет*
- -2.44%
- 10 лет*
- 0.08%
BKAG
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.03%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOVI и BKAG
GOVI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BKAG в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GOVI vs. BKAG — Ранг доходности на риск
GOVI
BKAG
Сравнение GOVI c BKAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) и BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOVI | BKAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.93 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.30 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 1.74 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.65 | 4.87 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOVI | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 | 0.93 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.04 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.01 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между GOVI и BKAG составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOVI и BKAG
Дивидендная доходность GOVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности BKAG в 4.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF | 3.82% | 3.75% | 3.56% | 2.87% | 1.97% | 1.15% | 1.00% | 1.96% | 2.14% | 2.02% | 2.00% | 2.14% |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | 4.27% | 4.17% | 4.26% | 3.33% | 2.49% | 1.55% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOVI и BKAG
Максимальная просадка GOVI за все время составила -32.70%, что больше максимальной просадки BKAG в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVI и BKAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOVI | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.70% | -18.53% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -2.51% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -18.00% | -10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.15% | -2.45% | -19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.53% | -7.26% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.90% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOVI и BKAG
Invesco Equal Weight 0-30 Years Treasury ETF (GOVI) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с BNY Mellon Core Bond ETF (BKAG) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что GOVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOVI | BKAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.72% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 2.71% | +1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.51% | 4.37% | +3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 5.99% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.10% | 5.59% | +3.51% |