PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOVG.L с PRIG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOVG.L с PRIG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOVG.L (Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)) and PRIG.L (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)) are both Global Bonds funds from Amundi - GOVG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP while PRIG.L tracks the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GOVG.L returned 0.19%/yr vs -0.72%/yr for PRIG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOVG.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIG.L.

Доходность

Сравнение доходности GOVG.L и PRIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOVG.L показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PRIG.L с доходностью -0.87%.

GOVG.L

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
-2.59%
1 год
-0.71%
3 года*
0.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRIG.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.38%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
-1.26%
1 год
1.57%
3 года*
-0.72%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOVG.L и PRIG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		-0.17%0.76%-0.52%2.69%-14.37%-0.98%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		-0.87%-0.19%-1.79%-1.09%-8.28%-1.14%

Correlation

The correlation between GOVG.L and PRIG.L is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2021 г.

0.57

The correlation between GOVG.L and PRIG.L shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GOVG.L и PRIG.L

Секторы
GOVG.L
PRIG.L

Финансовые услуги

19.1%
2.6%

Технологии

18.1%
86.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Промышленность

9.9%

-

Сырьевые материалы

9.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Здравоохранение

7.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
3.5%

Энергетика

5.2%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

GOVG.L
19.1%
PRIG.L
2.6%

Технологии

GOVG.L
18.1%
PRIG.L
86.2%

Потребительский циклический сектор

GOVG.L
12.2%
PRIG.L

-

Промышленность

GOVG.L
9.9%
PRIG.L

-

Сырьевые материалы

GOVG.L
9.0%
PRIG.L

-

Потребительский защитный сектор

GOVG.L
8.2%
PRIG.L

-

Здравоохранение

GOVG.L
7.4%
PRIG.L
7.7%

Коммуникационные услуги

GOVG.L
6.0%
PRIG.L
3.5%

Энергетика

GOVG.L
5.2%
PRIG.L

-

Коммунальные услуги

GOVG.L
3.0%
PRIG.L

-

Недвижимость

GOVG.L
1.9%
PRIG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)

Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с GOVG.L:
GOVG.L с TLTGOVG.L с AGHG.LGOVG.L с FGOV.LGOVG.L с ACWL.LGOVG.L с IGLH.LGOVG.L с CW8G.LGOVG.L с GAGG.L
Часто сравнивают с PRIG.L:
PRIG.L с PRIE.LPRIG.L с XS7R.LPRIG.L с IGLH.LPRIG.L с GLAU.LPRIG.L с GAGG.LPRIG.L с FGOV.LPRIG.L с AGGU.L

Доходность на риск

GOVG.L vs. PRIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOVG.L
Ранг доходности на риск GOVG.L: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVG.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVG.L: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
PRIG.L
Ранг доходности на риск PRIG.L: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRIG.L: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRIG.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOVG.L c PRIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) и Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOVG.LPRIG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.26

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
0.42

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.05

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.28

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.28

0.54

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOVG.L vs. PRIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOVG.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа PRIG.L равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOVG.L и PRIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOVG.LPRIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.26

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.12

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GOVG.L и PRIG.L

Максимальная просадка GOVG.L за все время составила -17.52%, что меньше максимальной просадки PRIG.L в -26.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOVG.L и PRIG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOVG.LPRIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.52%

-26.02%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.41%

-4.46%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.40%

-5.35%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-23.84%

+10.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-16.42%

+4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.32%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GOVG.L и PRIG.L

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D) (PRIG.L) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что GOVG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOVG.LPRIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.26%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

3.50%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

4.85%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

7.13%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.14%

7.75%

-2.61%

Сравнение комиссий GOVG.L и PRIG.L

GOVG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIG.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOVG.L и PRIG.L

GOVG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GOVG.L
Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRIG.L
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF DR (D)		2.98%2.96%2.31%1.97%1.72%1.50%1.75%1.23%

Часто задаваемые вопросы

GOVG.L and PRIG.L have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRIG.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRIG.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GOVG.L.

GOVG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg GBP, while PRIG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. Their fees differ too: 0.15% for GOVG.L and 0.05% for PRIG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOVG.L и PRIG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор