PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) (GOVG.L) Коэффициент Шарпа: -0.14

ETF · Валюта в GBp · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

The objective of this Sub-fund is to follow as consistently as possible the performance of the JP Morgan GBI Global IGand to minimize the difference between its performance and that of the Index. To reach this objective, the Sub-Fund will invest in securities sampled from the Index which may lead to an increase of the tracking error.Within the framework of this two-tiered sampling method, the Investment Manager will use the following approaches:- A portfolio optimisation carried out by matching modified duration both in terms of maturity and of geographical allocation;- A bond picking process aiming to select the best bonds in term of relative value.

Коэффициент Шарпа GOVG.L равен -0.14, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.14 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа GOVG.L

Ранг коэффициента Шарпа GOVG.L: 7.68
Вызывает опасения

GOVG.L опережает 7.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
  • Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
  • Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
  • Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция GOVG.L на рынке

График показывает коэффициент Шарпа GOVG.L относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

  • Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.26
  • Зеленая зона (верхние 25%): 2.26 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 7.37+
  • Медиана (50-й перцентиль): 1.59 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D) с другими ETF в категории Global Bonds за несколько временных периодов, показывая, как доходность GOVG.L с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Шарпа5Y Коэффициент Шарпа10Y Коэффициент ШарпаAll Time Коэффициент Шарпа
FGOV.LFirst Trust Low Duration Global Government Bond UCITS ETF GBP Hedged dist2.23
GLAU.LSPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged1.28
AGHG.LAmundi Index Global Aggregate 500M UCITS ETF DR - Hedged GBP (D)1.17
GLAD.LSPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)1.09
AGGU.LiShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF1.06
GLAB.LSPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged1.05
AEGG.LiShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged (Acc)1.01
VAGU.LVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged Accumulating0.97
VAGP.LVanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Distributing0.97
XBGG.LXtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 3D GBP hedged0.94
GOVG.LAmundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR Hedged GBP (D)-0.14

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа GOVG.L во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда GOVG.L стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

GOVG.L действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель