Сравнение GOOX с TSYW
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) are both Leveraged Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GOOX charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for TSYW.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и TSYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у TSYW с доходностью -1.88%.
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и TSYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 22.98% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
Correlation
The correlation between GOOX and TSYW is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. TSYW — Ранг доходности на риск
GOOX
TSYW
Сравнение GOOX c TSYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | TSYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | -0.74 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и TSYW
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки TSYW в -9.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и TSYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -9.79% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -6.26% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -4.00% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и TSYW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | TSYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 10.74% | +46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 10.74% | +49.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 10.74% | +49.75% |
Сравнение комиссий GOOX и TSYW
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSYW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и TSYW
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности TSYW в 7.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and TSYW have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
TSYW has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.24% for GOOX.
They also come from different issuers: T-Rex and Roundhill. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.99% for TSYW.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и TSYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор