Сравнение GOOX с RSBA
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and RSBA (Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF) are both Leveraged Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 295.95% vs 4.07% for RSBA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. GOOX charges 1.05%/yr vs 0.96%/yr for RSBA.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и RSBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у RSBA с доходностью -0.09%.
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSBA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и RSBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | -0.24% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | -0.09% | 7.73% | -0.04% |
Correlation
The correlation between GOOX and RSBA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between GOOX and RSBA shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. RSBA — Ранг доходности на риск
GOOX
RSBA
Сравнение GOOX c RSBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | RSBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.15 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | 1.49 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.83 | 4.10 | +21.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 0.90 | +4.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 1.03 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и RSBA
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что больше максимальной просадки RSBA в -2.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и RSBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -2.83% | -49.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -2.74% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -1.42% | -13.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -0.81% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 1.00% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и RSBA
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF (RSBA) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | RSBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 1.36% | +16.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 3.27% | +37.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 4.59% | +53.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 5.07% | +55.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 5.07% | +55.42% |
Сравнение комиссий GOOX и RSBA
GOOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии RSBA в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и RSBA
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности RSBA в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
RSBA Return Stacked Bonds & Merger Arbitrage ETF | 3.37% | 3.37% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and RSBA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (17.76%) compared to RSBA (1.36%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs RSBA's -2.83%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs 4.07% for RSBA. On fees, RSBA is cheaper at 0.96% per year. On volatility, RSBA has been the lower-risk option at 1.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RSBA is cheaper with a 0.96% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
RSBA has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 0.24% for GOOX.
They also come from different issuers: T-Rex and Return Stacked. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 0.96% for RSBA.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и RSBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор