Сравнение GOOX с AFRU
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and AFRU (T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while AFRU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GOOX charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for AFRU.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и AFRU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у AFRU с доходностью -38.11%.
GOOX
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -13.31%
- С начала года
- 18.83%
- 6 месяцев
- 12.03%
- 1 год
- 274.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AFRU
- 1 день
- -13.32%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -38.11%
- 6 месяцев
- -32.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и AFRU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 18.83% | 47.41% |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | -38.11% | -42.30% |
Correlation
The correlation between GOOX and AFRU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. AFRU — Ранг доходности на риск
GOOX
AFRU
Сравнение GOOX c AFRU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF (AFRU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | AFRU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.27 | -0.63 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и AFRU
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки AFRU в -84.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и AFRU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -84.44% | +31.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.02% | -65.60% | +44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -56.01% | +38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и AFRU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | AFRU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.21% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.42% | 121.30% | -63.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.37% | 121.30% | -60.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 121.30% | -60.93% |
Сравнение комиссий GOOX и AFRU
GOOX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии AFRU в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и AFRU
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, тогда как AFRU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.26% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and AFRU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOOX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOOX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for AFRU.
GOOX has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.00% for AFRU.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while AFRU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for GOOX and 1.50% for AFRU.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и AFRU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор