Сравнение GOOX с AAPX
GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) and AAPX (T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex, while AAPX is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, GOOX returned 295.95% vs 100.47% for AAPX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GOOX и AAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOX показывает доходность 27.57%, что значительно выше, чем у AAPX с доходностью 22.31%.
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AAPX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 22.31%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 100.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOOX и AAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 46.80% |
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 22.31% | -4.95% | 56.69% |
Correlation
The correlation between GOOX and AAPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOX vs. AAPX — Ранг доходности на риск
GOOX
AAPX
Сравнение GOOX c AAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) и T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOX | AAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.37 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.65 | 3.35 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.83 | 7.96 | +17.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOX | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17 | 2.25 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.53 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок GOOX и AAPX
Максимальная просадка GOOX за все время составила -52.46%, что меньше максимальной просадки AAPX в -58.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOX и AAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOX | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.46% | -58.55% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -30.12% | -8.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -2.66% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -19.33% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 12.66% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOX и AAPX
T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) имеет более высокую волатильность в 17.76% по сравнению с T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF (AAPX) с волатильностью 10.31%. Это указывает на то, что GOOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOX | AAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.76% | 10.31% | +7.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.63% | 32.00% | +8.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.72% | 44.98% | +12.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.49% | 54.58% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.49% | 54.58% | +5.91% |
Сравнение комиссий GOOX и AAPX
И GOOX, и AAPX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOX и AAPX
Дивидендная доходность GOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности AAPX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AAPX T-Rex 2X Long Apple Daily Target ETF | 0.54% | 0.67% | 21.46% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% |
Часто задаваемые вопросы
GOOX and AAPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (17.76%) compared to AAPX (10.31%). In terms of maximum drawdown, GOOX dropped -52.46% vs AAPX's -58.55%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs 100.47% for AAPX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, AAPX has been the lower-risk option at 10.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs 100.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOX and AAPX have the same expense ratio: 1.05% per year.
AAPX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.24% for GOOX.
GOOX is categorized as Leveraged Bonds, while AAPX is Leveraged Equities.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOX и AAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор