Сравнение GOOGL с XEG.TO
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и XEG.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GOOGL торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 25.76% против 10.74% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
XEG.TO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.73%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 35.60%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение доходности по годам GOOGL и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 35.78% | 22.31% | 5.14% | 6.07% | 44.12% | 83.80% | -32.85% | 13.73% | -32.71% | -4.72% |
Correlation
The correlation between GOOGL and XEG.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.26 |
The correlation between GOOGL and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
GOOGL
XEG.TO
Сравнение GOOGL c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 5.17 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | 12.56 | +5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и XEG.TO
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и XEG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -91.23% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -10.20% | -10.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -29.14% | -0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -33.93% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -81.25% | +36.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -9.41% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -43.49% | +30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 4.19% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и XEG.TO
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 8.99% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 19.69% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 23.91% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 29.53% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 34.27% | -5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и XEG.TO
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности XEG.TO в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.76% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and XEG.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и XEG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор