Сравнение GOOGL с SFM
GOOGL (Alphabet Inc. Class A) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. GOOGL operates in Internet Content & Information (Communication Services), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, GOOGL returned 25.76%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GOOGL и SFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOGL показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции GOOGL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 25.76% против 14.32% соответственно.
GOOGL
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -9.30%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 106.51%
- 3 года*
- 43.10%
- 5 лет*
- 24.46%
- 10 лет*
- 25.76%
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
Сравнение доходности по годам GOOGL и SFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 15.06% | 65.99% | 36.01% | 58.32% | -39.09% | 65.30% | 30.85% | 28.18% | -0.80% | 32.93% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
Correlation
The correlation between GOOGL and SFM is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.13 |
The correlation between GOOGL and SFM shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GOOGL:
$4.40T
SFM:
$8.25B
GOOGL:
$13.11
SFM:
$5.20
GOOGL:
27.43
SFM:
16.62
GOOGL:
1.35
SFM:
0.60
GOOGL:
10.40
SFM:
0.95
GOOGL:
9.19
SFM:
5.75
GOOGL:
$422.57B
SFM:
$8.90B
GOOGL:
$255.12B
SFM:
$3.41B
GOOGL:
$174.08B
SFM:
$837.54M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOGL vs. SFM — Ранг доходности на риск
GOOGL
SFM
Сравнение GOOGL c SFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOGL | SFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.81 | +0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | -0.73 | +5.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.48 | -0.99 | +19.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOGL и SFM
Максимальная просадка GOOGL за все время составила -65.29%, что меньше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOGL и SFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOGL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.29% | -72.88% | +7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.37% | -62.17% | +41.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.81% | -63.48% | +33.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.32% | -63.48% | +19.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.32% | -63.48% | +19.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.61% | -51.91% | +41.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -40.28% | +27.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 45.41% | -39.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOGL и SFM
Текущая волатильность для Alphabet Inc. Class A (GOOGL) составляет 7.24%, в то время как у Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что GOOGL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOGL | SFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 12.50% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 30.32% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.31% | 46.09% | -16.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 39.23% | -7.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.13% | 37.82% | -8.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOGL и SFM
Дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.24% | 0.27% | 0.32% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GOOGL и SFM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alphabet Inc. Class A и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GOOGL и SFM
GOOGL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о валовой прибыли в 68.63B при выручке в 109.90B, что соответствует валовой рентабельности в 62.5%.
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
GOOGL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила об операционной прибыли в 39.70B при выручке в 109.90B, что соответствует операционной рентабельности 36.1%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
GOOGL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alphabet Inc. Class A сообщила о чистой прибыли в 62.58B при выручке в 109.90B, что соответствует чистой рентабельности 56.9%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
Часто задаваемые вопросы
GOOGL and SFM have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFM has higher volatility (12.50%) compared to GOOGL (7.24%). In terms of maximum drawdown, GOOGL dropped -65.29% vs SFM's -72.88%.
GOOGL currently has the higher Sharpe Ratio (3.62 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOGL и SFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор