Сравнение GOOG с FTEC
GOOG (Alphabet Inc) is a stock, while FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, GOOG returned 25.97%/yr vs 24.98%/yr for FTEC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GOOG и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOOG показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 24.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOOG имеют среднегодовую доходность 25.97%, а акции FTEC немного отстают с 24.98%.
GOOG
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- 102.96%
- 3 года*
- 42.67%
- 5 лет*
- 23.51%
- 10 лет*
- 25.97%
FTEC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 3.02%
- С начала года
- 24.27%
- 6 месяцев
- 24.36%
- 1 год
- 48.62%
- 3 года*
- 30.29%
- 5 лет*
- 20.63%
- 10 лет*
- 24.98%
Сравнение доходности по годам GOOG и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG Alphabet Inc | 14.29% | 65.42% | 35.62% | 58.83% | -38.67% | 65.17% | 31.03% | 29.10% | -1.03% | 35.58% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 24.27% | 22.11% | 29.40% | 53.30% | -29.59% | 30.49% | 45.83% | 48.93% | -0.39% | 36.83% |
Correlation
The correlation between GOOG and FTEC is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2014 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between GOOG and FTEC has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOOG vs. FTEC — Ранг доходности на риск
GOOG
FTEC
Сравнение GOOG c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alphabet Inc (GOOG) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOOG | FTEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.37 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 3.00 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | 9.36 | +8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOOG и FTEC
Максимальная просадка GOOG за все время составила -44.60%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOG и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOOG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.60% | -34.95% | -9.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.75% | -16.26% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.35% | -27.30% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.60% | -34.95% | -9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.60% | -34.95% | -9.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.19% | -7.18% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.89% | -5.57% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.88% | 5.21% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOG и FTEC
Текущая волатильность для Alphabet Inc (GOOG) составляет 7.29%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что GOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOOG | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 10.02% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 18.06% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 22.07% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.15% | 25.45% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.02% | 24.81% | +4.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOG и FTEC
Дивидендная доходность GOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности FTEC в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.34% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
GOOG Alphabet Inc | 0.24% | 0.26% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOOG and FTEC have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTEC has higher volatility (10.02%) compared to GOOG (7.29%). In terms of maximum drawdown, GOOG dropped -44.60% vs FTEC's -34.95%.
GOOG currently has the higher Sharpe Ratio (3.60 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOOG и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор