Сравнение GOODX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
GOODX управляется GoodHaven. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GOODX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOODX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | -6.39% | 7.04% | 18.87% | 34.07% | -11.51% | 35.97% | 6.32% | 19.03% | -9.76% | 3.95% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GOODX показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOODX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции VMVAX немного впереди с 10.19%.
GOODX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- 0.28%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.98%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOODX и VMVAX
GOODX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
GOODX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
GOODX
VMVAX
Сравнение GOODX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOODX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.04 | 1.06 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.54 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 1.47 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 6.86 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOODX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 | 1.06 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между GOODX и VMVAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOODX и VMVAX
Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | 3.20% | 3.00% | 2.43% | 1.44% | 0.38% | 0.13% | 0.45% | 1.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок GOODX и VMVAX
Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, примерно равная максимальной просадке VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOODX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -43.07% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -12.42% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -19.75% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -43.07% | +4.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -4.72% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -4.41% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.67% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOODX и VMVAX
Текущая волатильность для GoodHaven Fund (GOODX) составляет 3.81%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что GOODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOODX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 4.24% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 8.75% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 16.36% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 16.09% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.27% | 18.80% | -1.53% |