PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOODX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOODX с VMFVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOODX (GoodHaven Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, GOODX returned 9.82%/yr vs 10.44%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GOODX charges 1.10%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности GOODX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOODX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции GOODX уступали акциям VMFVX по среднегодовой доходности: 9.82% против 10.44% соответственно.

GOODX

1 день
1.78%
1 месяц
1.30%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.80%
1 год
7.22%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.94%
10 лет*
9.82%

VMFVX

1 день
0.47%
1 месяц
1.50%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.52%
1 год
20.78%
3 года*
14.64%
5 лет*
7.68%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOODX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOODX
GoodHaven Fund		0.35%7.04%18.87%34.07%-11.51%35.97%6.32%19.03%-9.76%3.95%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.52%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between GOODX and VMFVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.83

The correlation between GOODX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GoodHaven Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с GOODX:
GOODX с VTIVXGOODX с SPYGOODX с XLFGOODX с MOODGOODX с ACLAXGOODX с ARFFXGOODX с AMDVX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с MINTVMFVX с VTVVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

GOODX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOODX
Ранг доходности на риск GOODX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOODX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOODX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOODX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOODX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOODX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOODX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOODXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.47

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
2.21

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

2.11

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

7.26

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOODX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOODX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VMFVX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOODX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOODXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

1.47

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.40

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.52

-0.02

Просадки

Сравнение просадок GOODX и VMFVX

Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOODXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.43%

-45.79%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.52%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.27%

-22.46%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.74%

-22.46%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-45.79%

+7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.84%

0.00%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-5.48%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.05%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GOODX и VMFVX

Текущая волатильность для GoodHaven Fund (GOODX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что GOODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOODXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.75%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

10.49%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.09%

-2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

19.47%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

21.88%

-4.66%

Сравнение комиссий GOODX и VMFVX

GOODX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOODX и VMFVX

Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VMFVX в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOODX
GoodHaven Fund		2.99%3.00%2.43%1.44%0.38%0.13%0.45%1.27%1.27%0.00%0.00%0.00%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.72%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

GOODX and VMFVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMFVX has higher volatility (3.75%) compared to GOODX (3.33%). In terms of maximum drawdown, GOODX dropped -41.43% vs VMFVX's -45.79%.

VMFVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOODX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор