Сравнение GOODX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
GOODX управляется GoodHaven. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GOODX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOODX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | -6.39% | 7.04% | 18.87% | 34.07% | -11.51% | 35.97% | 6.32% | 19.03% | -9.76% | 3.95% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.52% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GOODX показывает доходность -6.39%, что значительно ниже, чем у VMFVX с доходностью 1.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOODX имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции VMFVX немного впереди с 10.12%.
GOODX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -6.39%
- 6 месяцев
- -5.89%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 9.98%
VMFVX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOODX и VMFVX
GOODX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
GOODX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
GOODX
VMFVX
Сравнение GOODX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GoodHaven Fund (GOODX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOODX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 0.64 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 1.04 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.92 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 3.47 | -3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOODX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 0.64 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.50 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GOODX и VMFVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOODX и VMFVX
Дивидендная доходность GOODX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности VMFVX в 1.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOODX GoodHaven Fund | 3.20% | 3.00% | 2.43% | 1.44% | 0.38% | 0.13% | 0.45% | 1.27% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.85% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок GOODX и VMFVX
Максимальная просадка GOODX за все время составила -41.43%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOODX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOODX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.43% | -45.79% | +4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -10.52% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.74% | -22.46% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.58% | -45.79% | +7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.37% | -7.11% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -5.52% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.87% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOODX и VMFVX
Текущая волатильность для GoodHaven Fund (GOODX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что GOODX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOODX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 5.25% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.44% | 11.35% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 20.59% | -3.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 19.54% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 21.88% | -4.62% |