Сравнение GOLY с JAKVX
GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both funds - GOLY is a Nontraditional Bonds fund tracking the Solactive Gold-Backed Bond Index, while JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. GOLY is passively managed, while JAKVX is actively managed. Over the past year, GOLY returned -7.98% vs 19.46% for JAKVX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности GOLY и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 9.51%.
GOLY
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- -26.33%
- 6 месяцев
- -28.77%
- 1 год
- -7.98%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
JAKVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOLY и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | -26.33% | 28.99% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.51% | 17.29% |
Correlation
The correlation between GOLY and JAKVX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLY vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
GOLY
JAKVX
Сравнение GOLY c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOLY | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.48 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 3.82 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 12.35 | -12.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOLY и JAKVX
Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLY | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -5.16% | -31.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -5.16% | -31.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.44% | -3.98% | -32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.10% | -0.87% | -11.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.33% | 1.59% | +13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLY и JAKVX
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLY | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 2.83% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.59% | 6.35% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.84% | 7.81% | +26.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 7.56% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.44% | 7.56% | +14.88% |
Сравнение комиссий GOLY и JAKVX
GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLY и JAKVX
Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности JAKVX в 7.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GOLY Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF | 9.99% | 7.22% | 3.85% | 2.94% | 2.57% | 1.11% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.74% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GOLY and JAKVX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOLY has higher volatility (9.74%) compared to JAKVX (2.83%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOLY и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор