PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLY с DUKZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLY с DUKZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GOLY (Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF) and DUKZ (Ocean Park Diversified Income ETF) are both Nontraditional Bonds funds. GOLY is passively managed, while DUKZ is actively managed. Over the past year, GOLY returned -7.98% vs 7.15% for DUKZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GOLY charges 0.79%/yr vs 1.03%/yr for DUKZ.

Доходность

Сравнение доходности GOLY и DUKZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLY показывает доходность -26.33%, что значительно ниже, чем у DUKZ с доходностью 2.61%.

GOLY

1 день
0.84%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-26.33%
6 месяцев
-28.77%
1 год
-7.98%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

DUKZ

1 день
0.21%
1 месяц
0.57%
С начала года
2.61%
6 месяцев
2.44%
1 год
7.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLY и DUKZ

2026 (YTD)20252024
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		-26.33%57.98%8.50%
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		2.61%4.24%2.55%

Correlation

The correlation between GOLY and DUKZ is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF

Ocean Park Diversified Income ETF

Часто сравнивают с GOLY:
GOLY с GLDGOLY с IGLDGOLY с GLDBGOLY с GDEGOLY с ICVTGOLY с HYGGOLY с SPY
Часто сравнивают с DUKZ:
DUKZ с DUKHDUKZ с RYSEDUKZ с DUKXDUKZ с DABSDUKZ с FIAXDUKZ с ILSDUKZ с BNO

Доходность на риск

GOLY vs. DUKZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLY
Ранг доходности на риск GOLY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLY: 77
Ранг коэф-та Мартина
DUKZ
Ранг доходности на риск DUKZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUKZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUKZ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUKZ: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUKZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLY c DUKZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) и Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLYDUKZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.56

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.19

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.30

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.12

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

7.65

-8.17

GOLY vs. DUKZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DUKZ равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLY и DUKZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLY и DUKZ

Максимальная просадка GOLY за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки DUKZ в -4.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLY и DUKZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLYDUKZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-4.70%

-32.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-3.39%

-33.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.44%

-0.57%

-35.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.10%

-1.13%

-10.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

0.94%

+14.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLY и DUKZ

Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF (GOLY) имеет более высокую волатильность в 9.74% по сравнению с Ocean Park Diversified Income ETF (DUKZ) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что GOLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUKZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLYDUKZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

2.02%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.59%

4.01%

+26.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.84%

4.60%

+29.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

4.43%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.44%

4.43%

+18.01%

Сравнение комиссий GOLY и DUKZ

GOLY берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DUKZ в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLY и DUKZ

Дивидендная доходность GOLY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности DUKZ в 3.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
DUKZ
Ocean Park Diversified Income ETF		3.82%4.05%2.44%0.00%0.00%0.00%
GOLY
Strategy Shares Gold-Hedged Bond ETF		9.99%7.22%3.85%2.94%2.57%1.11%

Часто задаваемые вопросы

GOLY and DUKZ have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOLY has higher volatility (9.74%) compared to DUKZ (2.02%). In terms of maximum drawdown, GOLY dropped -36.97% vs DUKZ's -4.70%.

On 1-year performance, DUKZ leads with 7.15% vs -7.98% for GOLY. On fees, GOLY is cheaper at 0.79% per year. On volatility, DUKZ has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DUKZ has performed better with a 7.15% return vs -7.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GOLY is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for DUKZ.

GOLY has the higher dividend yield at 9.99%, compared with 3.82% for DUKZ.

They also come from different issuers: Strategy Shares and Ocean Park. Their fees differ too: 0.79% for GOLY and 1.03% for DUKZ.

DUKZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLY и DUKZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор