PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOLD.AS с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение GOLD.AS с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Gold (GC=F).

GOLD.AS - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность LMBA Gold Price PM USD. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GOLD.AS и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOLD.AS и GC=F

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		10.79%64.94%26.36%13.35%-0.13%-4.09%24.31%18.40%
GC=F
Gold		8.72%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.27%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOLD.AS показывает доходность 10.79%, а GC=F немного ниже – 10.61%.

GOLD.AS

1 день
3.68%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.79%
6 месяцев
23.68%
1 год
52.77%
3 года*
34.02%
5 лет*
22.41%
10 лет*
—

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC C

Gold

Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с IUSA.MIGOLD.AS с GLDGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с SPMOGOLD.AS с OUNZ
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

GOLD.AS vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.AS c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOLD.ASGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

1.85

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.26

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.25

2.74

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.71

10.15

+2.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOLD.AS vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.AS на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.AS и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOLD.ASGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.85

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.30

1.25

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.64

+0.58

Корреляция

Корреляция между GOLD.AS и GC=F составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок GOLD.AS и GC=F

Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

GOLD.ASGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.14%

-44.36%

+23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.83%

-17.73%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.14%

-20.43%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.80%

-10.04%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-13.03%

+6.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

4.78%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.AS и GC=F

Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) имеет более высокую волатильность в 12.03% по сравнению с Gold (GC=F) с волатильностью 11.29%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOLD.ASGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.03%

11.29%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.45%

24.59%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.94%

27.77%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

17.96%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

16.36%

+0.52%