Сравнение GOLD.AS с GC=F
GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) is Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD, while GC=F (Gold Futures) is an asset. Over the past 5 years, GOLD.AS returned 18.61%/yr vs 18.96%/yr for GC=F. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности GOLD.AS и GC=F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD.AS показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 4.09%.
GOLD.AS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
GC=F
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 4.09%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 33.46%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 18.96%
- 10 лет*
- 13.72%
Сравнение доходности по годам GOLD.AS и GC=F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 3.60% | 64.94% | 26.36% | 13.35% | -0.13% | -4.09% | 24.31% | 18.40% |
GC=F Gold Futures | 4.09% | 64.52% | 27.48% | 13.34% | -0.43% | -3.47% | 24.59% | 18.27% |
Correlation
The correlation between GOLD.AS and GC=F is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.88 |
The correlation between GOLD.AS and GC=F has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD.AS vs. GC=F — Ранг доходности на риск
GOLD.AS
GC=F
Сравнение GOLD.AS c GC=F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и Gold Futures (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLD.AS | GC=F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.83 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.59 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLD.AS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.62 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок GOLD.AS и GC=F
Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -21.14%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и GC=F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD.AS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -44.36% | +23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -17.73% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | -17.73% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -20.43% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -15.34% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -13.03% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 7.13% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD.AS и GC=F
Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с Gold Futures (GC=F) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD.AS | GC=F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 4.73% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 23.11% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 26.50% | -1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 18.20% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.44% | +0.57% |
Часто задаваемые вопросы
GOLD.AS and GC=F have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для GOLD.AS и GC=F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор