PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GOLD.AS с OUNZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOLD.AS с OUNZ

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) and OUNZ (VanEck Merk Gold ETF) are both exchange-traded funds - GOLD.AS is a Precious Metals fund tracking the LMBA Gold Price PM USD, while OUNZ is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLD.AS returned 17.17%/yr vs 17.44%/yr for OUNZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLD.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.

Доходность

Сравнение доходности GOLD.AS и OUNZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и VanEck Merk Gold ETF (OUNZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOLD.AS показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью -5.33%.

GOLD.AS

1 день
0.00%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
-15.34%
С начала года
-6.95%
1 год
17.96%
3 года*
26.82%
5 лет*
17.17%
10 лет*
—
Всё время*
17.11%

OUNZ

1 день
1.97%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
-14.22%
С начала года
-5.33%
1 год
19.91%
3 года*
27.36%
5 лет*
17.44%
10 лет*
11.59%
Всё время*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOLD.AS и OUNZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOLD.AS
Amundi Physical Gold ETC C		-6.95%64.94%26.36%13.35%-0.13%-4.09%24.31%18.40%
OUNZ
VanEck Merk Gold ETF		-5.33%63.95%26.75%12.83%-0.51%-4.00%24.71%18.99%

Correlation

The correlation between GOLD.AS and OUNZ is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2019 г.

0.79

The correlation between GOLD.AS and OUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Physical Gold ETC C

VanEck Merk Gold ETF

Часто сравнивают с GOLD.AS:
GOLD.AS с VWCE.DEGOLD.AS с VTGOLD.AS с GLDGOLD.AS с IUSA.MIGOLD.AS с SXRV.DEGOLD.AS с GC=FGOLD.AS с SPMO
Часто сравнивают с OUNZ:
OUNZ с GLDOUNZ с IAUOUNZ с GLDMOUNZ с IAUMOUNZ с GDXOUNZ с FGDLOUNZ с SGOL

Доходность на риск

GOLD.AS vs. OUNZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOLD.AS
Ранг доходности на риск GOLD.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOLD.AS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOLD.AS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOLD.AS: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOLD.AS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOLD.AS: 2222
Ранг коэф-та Мартина
OUNZ
Ранг доходности на риск OUNZ: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUNZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUNZ: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUNZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUNZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUNZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOLD.AS c OUNZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и VanEck Merk Gold ETF (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOLD.ASOUNZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
0.72

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
1.06

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

0.76

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.71

1.76

-0.05

GOLD.AS vs. OUNZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOLD.AS на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OUNZ равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOLD.AS и OUNZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOLD.AS и OUNZ

Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -24.41%, что меньше максимальной просадки OUNZ в -26.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и OUNZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOLD.ASOUNZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.41%

-26.31%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.41%

-26.31%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.41%

-26.31%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.41%

-26.31%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-24.32%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-7.73%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.46%

11.33%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GOLD.AS и OUNZ

Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и VanEck Merk Gold ETF (OUNZ) имеют волатильность 6.64% и 6.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOLD.ASOUNZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

6.78%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.08%

24.08%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

27.86%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

18.35%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

16.13%

+1.14%

Сравнение комиссий GOLD.AS и OUNZ

GOLD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOLD.AS и OUNZ

Ни GOLD.AS, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GOLD.AS and OUNZ have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GOLD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GOLD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.

GOLD.AS is categorized as Precious Metals, while OUNZ is Gold. GOLD.AS tracks LMBA Gold Price PM USD, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Amundi and VanEck. Their fees differ too: 0.12% for GOLD.AS and 0.25% for OUNZ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOLD.AS и OUNZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор