Сравнение GOLD.AS с OUNZ
GOLD.AS (Amundi Physical Gold ETC C) and OUNZ (VanEck Merk Gold Trust) are both Precious Metals funds - GOLD.AS tracks the LMBA Gold Price PM USD while OUNZ tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, GOLD.AS returned 18.61%/yr vs 18.53%/yr for OUNZ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOLD.AS charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for OUNZ.
Доходность
Сравнение доходности GOLD.AS и OUNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOLD.AS показывает доходность 3.60%, что значительно ниже, чем у OUNZ с доходностью 3.86%.
GOLD.AS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 3.60%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 31.56%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
OUNZ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 6.32%
- 1 год
- 32.47%
- 3 года*
- 31.37%
- 5 лет*
- 18.53%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам GOLD.AS и OUNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOLD.AS Amundi Physical Gold ETC C | 3.60% | 64.94% | 26.36% | 13.35% | -0.13% | -4.09% | 24.31% | 18.40% |
OUNZ VanEck Merk Gold Trust | 3.86% | 63.95% | 26.75% | 12.83% | -0.51% | -4.00% | 24.71% | 18.06% |
Correlation
The correlation between GOLD.AS and OUNZ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.80 |
The correlation between GOLD.AS and OUNZ has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOLD.AS vs. OUNZ — Ранг доходности на риск
GOLD.AS
OUNZ
Сравнение GOLD.AS c OUNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) и VanEck Merk Gold Trust (OUNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOLD.AS | OUNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.70 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 4.19 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOLD.AS | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 1.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.66 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок GOLD.AS и OUNZ
Максимальная просадка GOLD.AS за все время составила -21.14%, примерно равная максимальной просадке OUNZ в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOLD.AS и OUNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOLD.AS | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.14% | -21.77% | +0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.83% | -19.14% | +1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.83% | -19.14% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.14% | -21.01% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -16.98% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -7.57% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.81% | 7.77% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOLD.AS и OUNZ
Amundi Physical Gold ETC C (GOLD.AS) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с VanEck Merk Gold Trust (OUNZ) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что GOLD.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUNZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOLD.AS | OUNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 5.51% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.05% | 22.98% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.03% | 26.39% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.91% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.96% | +1.05% |
Сравнение комиссий GOLD.AS и OUNZ
GOLD.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OUNZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOLD.AS и OUNZ
Ни GOLD.AS, ни OUNZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GOLD.AS and OUNZ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GOLD.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GOLD.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for OUNZ.
GOLD.AS tracks LMBA Gold Price PM USD, while OUNZ tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: Amundi and Merk. Their fees differ too: 0.12% for GOLD.AS and 0.25% for OUNZ.
Подберите оптимальное распределение для GOLD.AS и OUNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор