Сравнение GOIIX с SFHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и SFHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и SFHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -0.88% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -0.94% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у SFHYX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции SFHYX по среднегодовой доходности: 7.98% против 7.43% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 7.98%
SFHYX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 9.35%
- 3 года*
- 7.52%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и SFHYX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SFHYX в 2.45%.
Доходность на риск
GOIIX vs. SFHYX — Ранг доходности на риск
GOIIX
SFHYX
Сравнение GOIIX c SFHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | SFHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.16 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 2.91 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.43 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 2.53 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.69 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.16 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.47 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.19 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.25 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и SFHYX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и SFHYX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что меньше доходности SFHYX в 9.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.66% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.63% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и SFHYX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки SFHYX в -17.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и SFHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -17.34% | -26.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -3.75% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -14.37% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -14.37% | -10.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.70% | -3.53% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.75% | -3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.09% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и SFHYX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | SFHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 0.53% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.76% | 3.69% | +3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.56% | 4.40% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 6.33% | +4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 6.27% | +4.96% |