PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%12.92%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с GUGGOIIX с SAPEXGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с QDVOPDX с BIPS.LPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий GOIIX и PDX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии PDX в 2.31%.

PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.35

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.59

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.10

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

0.46

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

1.13

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.35

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.30

+0.22

Корреляция

Корреляция между GOIIX и PDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и PDX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и PDX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-80.63%

+37.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-20.21%

+11.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-37.24%

+13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-15.21%

+9.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-18.92%

+12.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

8.25%

-6.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и PDX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.49%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

11.47%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

22.80%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

25.81%

-15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

36.86%

-25.63%