Сравнение GOIIX с JHAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX).
GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. JHAIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GOIIX и JHAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOIIX и JHAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | -1.56% | 15.03% | 14.81% | 15.16% | -15.86% | 12.65% | 12.73% | 19.16% | -8.63% | 16.60% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | -3.35% | 4.47% | 3.85% | 4.88% | -5.30% | 11.80% | 2.10% | 9.39% | -5.13% | 3.75% |
Доходность по периодам
С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно выше, чем у JHAIX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции GOIIX превзошли акции JHAIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 2.59% соответственно.
GOIIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 6.49%
- 10 лет*
- 7.90%
JHAIX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -3.88%
- 1 год
- -0.57%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOIIX и JHAIX
GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JHAIX в 1.26%.
Доходность на риск
GOIIX vs. JHAIX — Ранг доходности на риск
GOIIX
JHAIX
Сравнение GOIIX c JHAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOIIX | JHAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | -0.04 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.00 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.00 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.03 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 0.09 | +5.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOIIX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.04 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.35 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.41 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GOIIX и JHAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOIIX и JHAIX
Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, тогда как JHAIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOIIX Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio | 8.72% | 7.98% | 9.79% | 1.97% | 5.09% | 6.80% | 3.47% | 2.29% | 3.04% | 2.73% | 1.37% | 3.99% |
JHAIX JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund | 0.00% | 0.00% | 1.84% | 0.00% | 3.45% | 0.00% | 0.80% | 17.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок GOIIX и JHAIX
Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки JHAIX в -10.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и JHAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOIIX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.63% | -10.61% | -33.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.55% | -7.24% | -1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.78% | -10.61% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.07% | -10.61% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.34% | -5.88% | +0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.44% | -2.69% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.13% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOIIX и JHAIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с JHancock Multi-Asset Absolute Return Fund (JHAIX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOIIX | JHAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.60% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 6.13% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.54% | 8.64% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.61% | 7.04% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.23% | 6.41% | +4.82% |