PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIIX с GSINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOIIX с GSINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GOIIX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOIIX и GSINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%15.94%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.74%20.76%9.53%21.93%-11.14%12.35%15.64%27.41%-6.14%29.66%

Доходность по периодам

С начала года, GOIIX показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 4.74%.

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%

GSINX

1 день
0.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.15%
1 год
16.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
10.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ
Часто сравнивают с GSINX:
GSINX с FCIRXGSINX с MSMLXGSINX с FIVFXGSINX с VIGIGSINX с PWJZXGSINX с OAKIXGSINX с TBWIX

Сравнение комиссий GOIIX и GSINX

GOIIX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GSINX в 0.89%.

GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

GOIIX vs. GSINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг доходности на риск GSINX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSINX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIIX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIIXGSINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.36

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.80

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.87

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.54

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIIX vs. GSINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIIX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSINX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIIX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIIXGSINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.81

-0.29

Корреляция

Корреляция между GOIIX и GSINX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIIX и GSINX

Дивидендная доходность GOIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности GSINX в 4.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.80%5.03%11.11%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOIIX и GSINX

Максимальная просадка GOIIX за все время составила -43.63%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIIX и GSINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOIIXGSINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.63%

-28.80%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.74%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.78%

-25.46%

+1.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.34%

-5.22%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.44%

-4.88%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.17%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIIX и GSINX

Текущая волатильность для Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) составляет 4.36%, в то время как у Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что GOIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOIIXGSINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.86%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

7.41%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.54%

12.49%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.61%

14.44%

-3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

15.77%

-4.54%