PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOIGX с JFCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOIGX с JFCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOIGX (John Hancock International Growth Fund Class A) and JFCIX (John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund) are both mutual funds - GOIGX is a International Equity fund actively managed by John Hancock, while JFCIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, GOIGX returned 9.93%/yr vs 13.89%/yr for JFCIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOIGX charges 1.30%/yr vs 0.83%/yr for JFCIX.

Доходность

Сравнение доходности GOIGX и JFCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOIGX показывает доходность 14.16%, что значительно выше, чем у JFCIX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции GOIGX уступали акциям JFCIX по среднегодовой доходности: 9.93% против 13.89% соответственно.

GOIGX

1 день
-0.23%
1 месяц
3.62%
С начала года
14.16%
6 месяцев
15.96%
1 год
26.35%
3 года*
19.46%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.93%

JFCIX

1 день
-1.14%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.74%
3 года*
14.48%
5 лет*
8.23%
10 лет*
13.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOIGX и JFCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		14.16%29.39%10.41%12.55%-27.00%9.33%22.08%27.45%-12.31%36.25%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		0.50%4.83%23.65%34.78%-23.41%30.12%27.76%36.36%-14.37%27.39%

Correlation

The correlation between GOIGX and JFCIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2011 г.

0.76

The correlation between GOIGX and JFCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Growth Fund Class A

John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund

Часто сравнивают с GOIGX:
GOIGX с TAGRXGOIGX с DIAXGOIGX с MIEKXGOIGX с GSIYXGOIGX с TRIEXGOIGX с APDIXGOIGX с PDT
Часто сравнивают с JFCIX:
JFCIX с VOOJFCIX с QQQJFCIX с TAGRXJFCIX с JCCIXJFCIX с IVVJFCIX с JFIVXJFCIX с IWV

Доходность на риск

GOIGX vs. JFCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOIGX
Ранг доходности на риск GOIGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIGX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIGX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
JFCIX
Ранг доходности на риск JFCIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFCIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFCIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFCIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFCIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOIGX c JFCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) и John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOIGXJFCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
0.83

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
1.20

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

0.78

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.10

2.53

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOIGX vs. JFCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOIGX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа JFCIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOIGX и JFCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOIGXJFCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.83

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.42

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Просадки

Сравнение просадок GOIGX и JFCIX

Максимальная просадка GOIGX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки JFCIX в -37.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOIGX и JFCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOIGXJFCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-37.06%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-14.11%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.75%

-23.81%

+10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.46%

-28.39%

-10.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.46%

-37.06%

-1.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-2.83%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.63%

-5.59%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.33%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности GOIGX и JFCIX

John Hancock International Growth Fund Class A (GOIGX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund (JFCIX) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что GOIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOIGXJFCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

3.46%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

9.87%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

13.32%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

19.93%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.05%

20.64%

-3.59%

Сравнение комиссий GOIGX и JFCIX

GOIGX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии JFCIX в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOIGX и JFCIX

GOIGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JFCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOIGX
John Hancock International Growth Fund Class A		0.00%0.00%0.48%2.39%13.77%15.05%0.00%0.40%2.58%0.23%0.62%0.14%
JFCIX
John Hancock Funds Fundamental All Cap Core Fund		10.65%10.70%0.30%0.36%5.05%3.35%2.95%0.16%9.75%5.97%0.41%5.36%

Часто задаваемые вопросы

GOIGX and JFCIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOIGX has higher volatility (6.60%) compared to JFCIX (3.46%). In terms of maximum drawdown, GOIGX dropped -54.60% vs JFCIX's -37.06%.

GOIGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOIGX и JFCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор