PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGIX с SVBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGIX с SVBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX).

GOGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 11 июн. 2006 г.. SVBAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGIX и SVBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGIX и SVBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		-2.05%29.79%10.70%12.93%-26.80%9.67%22.44%27.85%-12.06%36.67%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		-0.63%15.69%13.31%18.22%-15.79%14.49%15.97%21.28%-5.02%13.40%

Доходность по периодам

С начала года, GOGIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у SVBAX с доходностью -0.63%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOGIX имеют среднегодовую доходность 8.91%, а акции SVBAX немного впереди с 9.13%.

GOGIX

1 день
3.61%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
20.71%
3 года*
14.02%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.91%

SVBAX

1 день
2.00%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.60%
1 год
16.62%
3 года*
13.70%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund

John Hancock Balanced Fund

Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с VEUGOGIX с GTMIXGOGIX с IVFIXGOGIX с JVMIXGOGIX с KGIIX
Часто сравнивают с SVBAX:
SVBAX с ABALXSVBAX с AMBFXSVBAX с JANBXSVBAX с FJMNXSVBAX с SCHDSVBAX с PAVESVBAX с PCEF

Сравнение комиссий GOGIX и SVBAX

GOGIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SVBAX в 1.03%.

SVBAX
John Hancock Balanced Fund
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund

Доходность на риск

GOGIX vs. SVBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SVBAX
Ранг доходности на риск SVBAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVBAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVBAX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVBAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVBAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGIX c SVBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и John Hancock Balanced Fund (SVBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGIXSVBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.54

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.23

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.26

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

11.04

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGIX vs. SVBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVBAX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGIX и SVBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGIXSVBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.54

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.85

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между GOGIX и SVBAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGIX и SVBAX

Дивидендная доходность GOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SVBAX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.08%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%
SVBAX
John Hancock Balanced Fund		12.57%12.45%3.72%1.48%1.60%2.73%1.60%2.19%8.06%3.51%1.70%4.57%

Просадки

Сравнение просадок GOGIX и SVBAX

Максимальная просадка GOGIX за все время составила -54.30%, что больше максимальной просадки SVBAX в -40.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGIX и SVBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGIXSVBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.30%

-40.81%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-7.73%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-20.53%

-17.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-21.00%

-17.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-3.68%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-5.26%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

1.58%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGIX и SVBAX

John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с John Hancock Balanced Fund (SVBAX) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что GOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGIXSVBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

3.92%

+5.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

6.35%

+6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

11.22%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

10.73%

+5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

10.76%

+6.08%