PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOGIX с JVLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOGIX с JVLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX).

GOGIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 11 июн. 2006 г.. JVLIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GOGIX и JVLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOGIX и JVLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		-2.05%29.79%10.70%12.93%-26.80%9.67%22.44%27.85%-12.06%36.67%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		1.78%17.48%15.59%13.91%-4.45%29.92%1.59%22.70%-9.75%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, GOGIX показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у JVLIX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции GOGIX уступали акциям JVLIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 11.43% соответственно.

GOGIX

1 день
3.61%
1 месяц
-8.09%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
20.71%
3 года*
14.02%
5 лет*
3.91%
10 лет*
8.91%

JVLIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.36%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds International Growth Fund

John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Часто сравнивают с GOGIX:
GOGIX с VTIGOGIX с VWIGXGOGIX с VEUGOGIX с GTMIXGOGIX с SVBAXGOGIX с IVFIXGOGIX с JVMIX
Часто сравнивают с JVLIX:
JVLIX с VTIJVLIX с VFIAXJVLIX с IVEJVLIX с VUGJVLIX с VTVJVLIX с FLCOXJVLIX с VASVX

Сравнение комиссий GOGIX и JVLIX

GOGIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JVLIX в 0.76%.

GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund

Доходность на риск

GOGIX vs. JVLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOGIX
Ранг доходности на риск GOGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOGIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JVLIX
Ранг доходности на риск JVLIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JVLIX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JVLIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JVLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JVLIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOGIX c JVLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) и John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOGIXJVLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.66

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

7.89

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOGIX vs. JVLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOGIX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JVLIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOGIX и JVLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOGIXJVLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.34

0.00

Корреляция

Корреляция между GOGIX и JVLIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOGIX и JVLIX

Дивидендная доходность GOGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности JVLIX в 6.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOGIX
John Hancock Funds International Growth Fund		0.08%0.08%0.78%2.66%13.68%15.35%0.21%0.67%2.90%0.49%0.94%0.43%
JVLIX
John Hancock Funds Disciplined Value Fund		6.52%6.64%13.97%7.22%7.16%14.63%1.57%5.87%10.59%4.60%1.22%3.44%

Просадки

Сравнение просадок GOGIX и JVLIX

Максимальная просадка GOGIX за все время составила -54.30%, что меньше максимальной просадки JVLIX в -59.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOGIX и JVLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOGIXJVLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.30%

-59.12%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.70%

-11.86%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.22%

-20.48%

-17.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.22%

-40.33%

+2.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.58%

-5.70%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.27%

-10.57%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.60%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GOGIX и JVLIX

John Hancock Funds International Growth Fund (GOGIX) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с John Hancock Funds Disciplined Value Fund (JVLIX) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что GOGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JVLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOGIXJVLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

5.08%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

9.76%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.03%

16.78%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

17.33%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.84%

18.89%

-2.05%