PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с GQETX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOFIX с GQETX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Quality Fund (GQETX).

GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и GQETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Quality Fund (GQETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOFIX и GQETX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		30.03%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 30.03%, что значительно выше, чем у GQETX с доходностью -7.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GOFIX имеют среднегодовую доходность 14.57%, а акции GQETX немного впереди с 14.85%.

GOFIX

1 день
1.85%
1 месяц
5.29%
С начала года
30.03%
6 месяцев
39.95%
1 год
68.15%
3 года*
9.73%
5 лет*
8.52%
10 лет*
14.57%

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

GMO Quality Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с JEPQGOFIX с DESGOFIX с QQQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAX
Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ

Сравнение комиссий GOFIX и GQETX

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии GQETX в 0.49%.

GOFIX
GMO Resources Fund
GQETX
GMO Quality Fund

Доходность на риск

GOFIX vs. GQETX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c GQETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Quality Fund (GQETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXGQETXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.61

0.75

+1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.14

1.20

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

1.01

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.25

4.04

+12.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. GQETX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа GQETX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и GQETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXGQETXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61

0.75

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.74

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.87

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.34

Корреляция

Корреляция между GOFIX и GQETX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и GQETX

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности GQETX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOFIX
GMO Resources Fund		3.37%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и GQETX

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки GQETX в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и GQETX.

Загрузка...

Показатели просадок

GOFIXGQETXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-39.99%

-11.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.68%

-12.76%

-6.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-24.22%

-20.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-30.44%

-15.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.31%

+10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-5.02%

-8.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

3.18%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и GQETX

GMO Resources Fund (GOFIX) и GMO Quality Fund (GQETX) имеют волатильность 5.78% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOFIXGQETXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.64%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.52%

9.71%

+5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.98%

16.62%

+10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.31%

15.85%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.57%

17.03%

+8.54%