Сравнение GOF с SECUX
GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) and SECUX (Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund) are both mutual funds - GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim, while SECUX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, GOF returned 7.99%/yr vs 11.33%/yr for SECUX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GOF charges 1.62%/yr vs 1.42%/yr for SECUX.
Доходность
Сравнение доходности GOF и SECUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOF показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у SECUX с доходностью 16.16%. За последние 10 лет акции GOF уступали акциям SECUX по среднегодовой доходности: 7.99% против 11.33% соответственно.
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
SECUX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 16.31%
- 1 год
- 18.16%
- 3 года*
- 15.63%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение доходности по годам GOF и SECUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 16.16% | 1.86% | 14.29% | 26.43% | -28.33% | 13.39% | 31.95% | 32.44% | -7.76% | 24.15% |
Correlation
The correlation between GOF and SECUX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOF vs. SECUX — Ранг доходности на риск
GOF
SECUX
Сравнение GOF c SECUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) и Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOF | SECUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.22 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 2.12 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 7.20 | -8.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOF | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.23 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.28 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.27 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок GOF и SECUX
Максимальная просадка GOF за все время составила -54.66%, что меньше максимальной просадки SECUX в -71.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOF и SECUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOF | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.66% | -71.68% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.24% | -9.17% | -14.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.56% | -25.43% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.41% | -37.80% | +5.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -38.56% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.55% | 0.00% | -17.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.06% | -18.41% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.18% | 2.70% | +9.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOF и SECUX
Текущая волатильность для Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) составляет 3.30%, в то время как у Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund (SECUX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что GOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SECUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOF | SECUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 4.42% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 12.56% | -1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 15.83% | +2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 21.43% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.52% | 21.19% | -1.67% |
Сравнение комиссий GOF и SECUX
GOF берет комиссию в 1.62%, что несколько больше комиссии SECUX в 1.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOF и SECUX
Дивидендная доходность GOF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.79%, тогда как SECUX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
SECUX Guggenheim StylePlus - Mid Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.31% | 41.48% | 6.54% | 14.34% | 2.18% | 27.68% | 12.89% | 0.59% | 14.34% |
Часто задаваемые вопросы
GOF and SECUX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SECUX has higher volatility (4.42%) compared to GOF (3.30%). In terms of maximum drawdown, GOF dropped -54.66% vs SECUX's -71.68%.
SECUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOF и SECUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор