PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с FEBP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOCT с FEBP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP).

GOCT и FEBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. FEBP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GOCT и FEBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOCT и FEBP

2026 (YTD)20252024
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%6.87%
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February		-1.29%12.06%12.73%

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у FEBP с доходностью -1.29%.

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEBP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
1.43%
1 год
14.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с EOCTGOCT с IVVBGOCT с APRQ
Часто сравнивают с FEBP:
FEBP с JUNTFEBP с ISWNFEBP с FEBTFEBP с PBJAFEBP с OCTQFEBP с TLTWFEBP с JANW

Сравнение комиссий GOCT и FEBP

GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FEBP в 0.50%.

GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
FEBP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February

Доходность на риск

GOCT vs. FEBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FEBP
Ранг доходности на риск FEBP: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBP: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c FEBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTFEBPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.23

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.85

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.75

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

9.23

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. FEBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBP равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и FEBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTFEBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.23

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.18

+0.23

Корреляция

Корреляция между GOCT и FEBP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и FEBP

Ни GOCT, ни FEBP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GOCT и FEBP

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки FEBP в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и FEBP.

Загрузка...

Показатели просадок

GOCTFEBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-12.11%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.19%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-3.19%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-0.96%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.55%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и FEBP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) составляет 3.10%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - February (FEBP) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что GOCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOCTFEBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.50%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

5.57%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

11.61%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

9.16%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

9.16%

-1.58%