PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOCT с APRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GOCT с APRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT).

GOCT и APRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOCT - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г.. APRT - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности GOCT и APRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOCT и APRT

2026 (YTD)202520242023
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		-1.21%12.29%8.16%6.59%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		2.52%7.99%15.15%10.07%

Доходность по периодам

С начала года, GOCT показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у APRT с доходностью 2.52%.

GOCT

1 день
0.49%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.21%
6 месяцев
1.20%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRT

1 день
0.44%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.52%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.93%
3 года*
13.06%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Часто сравнивают с GOCT:
GOCT с SPYGOCT с DNOVGOCT с DDECGOCT с FDNDGOCT с IVVBGOCT с EOCTGOCT с APRQ
Часто сравнивают с APRT:
APRT с NOVTAPRT с JANTAPRT с NVBTAPRT с OCTTAPRT с MAYTAPRT с SIXOAPRT с XTR

Сравнение комиссий GOCT и APRT

GOCT берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRT в 0.74%.

GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF

Доходность на риск

GOCT vs. APRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOCT
Ранг доходности на риск GOCT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOCT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOCT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOCT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOCT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOCT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
APRT
Ранг доходности на риск APRT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOCT c APRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOCTAPRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.08

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.44

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.74

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.82

11.46

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOCT vs. APRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOCT на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRT равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOCT и APRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOCTAPRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

1.00

+0.41

Корреляция

Корреляция между GOCT и APRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOCT и APRT

Ни GOCT, ни APRT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
GOCT
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRT
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.67%

Просадки

Сравнение просадок GOCT и APRT

Максимальная просадка GOCT за все время составила -10.47%, что меньше максимальной просадки APRT в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOCT и APRT.

Загрузка...

Показатели просадок

GOCTAPRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.47%

-14.98%

+4.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-8.70%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

0.00%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.73%

-2.11%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.33%

1.32%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GOCT и APRT

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - October (GOCT) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF (APRT) имеют волатильность 3.10% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GOCTAPRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

3.03%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

3.83%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

10.97%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.58%

10.82%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.58%

10.40%

-2.82%