Сравнение GOBSX с PGGIX
GOBSX (BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund) and PGGIX (Putnam Global Income Trust) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, GOBSX returned 1.15%/yr vs 0.59%/yr for PGGIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOBSX charges 0.56%/yr vs 0.91%/yr for PGGIX.
Доходность
Сравнение доходности GOBSX и PGGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOBSX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у PGGIX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции GOBSX превзошли акции PGGIX по среднегодовой доходности: 1.15% против 0.59% соответственно.
GOBSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 1.15%
PGGIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- -1.88%
- 10 лет*
- 0.59%
Сравнение доходности по годам GOBSX и PGGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 1.18% | 13.59% | -9.38% | 7.42% | -15.66% | -5.27% | 12.66% | 9.21% | -5.59% | 11.51% |
PGGIX Putnam Global Income Trust | -0.02% | 6.27% | -0.26% | 5.27% | -15.05% | -6.38% | 5.93% | 9.35% | -2.36% | 7.24% |
Correlation
The correlation between GOBSX and PGGIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г. | 0.65 |
The correlation between GOBSX and PGGIX shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.87 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOBSX vs. PGGIX — Ранг доходности на риск
GOBSX
PGGIX
Сравнение GOBSX c PGGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) и Putnam Global Income Trust (PGGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOBSX | PGGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.12 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.32 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOBSX | PGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.37 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.13 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок GOBSX и PGGIX
Максимальная просадка GOBSX за все время составила -29.04%, что больше максимальной просадки PGGIX в -26.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOBSX и PGGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOBSX | PGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.04% | -26.81% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.10% | -3.14% | -1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.81% | -5.60% | -8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.98% | -23.55% | -5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.04% | -25.24% | -3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.97% | -11.42% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -4.50% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.91% | 1.06% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOBSX и PGGIX
BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund (GOBSX) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Putnam Global Income Trust (PGGIX) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что GOBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PGGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOBSX | PGGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.33% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.52% | 2.68% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.02% | 3.52% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 5.15% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.51% | 4.55% | +3.96% |
Сравнение комиссий GOBSX и PGGIX
GOBSX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии PGGIX в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOBSX и PGGIX
Дивидендная доходность GOBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PGGIX в 3.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOBSX BrandywineGLOBAL - Global Opportunities Bond Fund | 4.07% | 4.28% | 3.80% | 0.09% | 6.70% | 2.30% | 0.31% | 1.56% | 3.15% | 3.68% | 1.87% | 2.61% |
PGGIX Putnam Global Income Trust | 3.35% | 3.86% | 2.79% | 2.17% | 2.06% | 1.72% | 1.65% | 2.04% | 2.42% | 3.17% | 3.29% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
GOBSX and PGGIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOBSX has higher volatility (2.34%) compared to PGGIX (1.33%). In terms of maximum drawdown, GOBSX dropped -29.04% vs PGGIX's -26.81%.
PGGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOBSX и PGGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор