PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOAU с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOAU с HOMZ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Materials funds - GOAU tracks the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GOAU returned 13.64%/yr vs 3.71%/yr for HOMZ. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности GOAU и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOAU показывает доходность -9.82%, что значительно ниже, чем у HOMZ с доходностью -2.30%.

GOAU

1 день
-8.27%
1 месяц
-13.17%
С начала года
-9.82%
6 месяцев
-5.48%
1 год
26.39%
3 года*
29.91%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—

HOMZ

1 день
-0.18%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
-3.72%
1 год
5.44%
3 года*
8.84%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOAU и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		-9.82%126.68%13.78%10.67%-11.66%-9.23%14.13%34.57%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-2.30%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%

Correlation

The correlation between GOAU and HOMZ is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с GOAU:
GOAU с GDXGOAU с GLDMGOAU с GDGB.LGOAU с IAUGOAU с GAINGOAU с EUSBGOAU с XME
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с FPROHOMZ с SPYHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

GOAU vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOAU
Ранг доходности на риск GOAU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOAU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOAU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOAU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOAU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOAU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOAU c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOAUHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
0.28

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.58

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.33

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

0.74

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOAU vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOAU на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOAU и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOAUHOMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.28

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.17

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.43

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GOAU и HOMZ

Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOAUHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.41%

-48.10%

-7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.73%

-16.71%

-15.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.73%

-22.91%

-8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.52%

-33.76%

-14.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.73%

-11.73%

-20.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-9.74%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

7.41%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности GOAU и HOMZ

US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOAUHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.84%

4.99%

+9.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.30%

13.58%

+24.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.48%

19.54%

+26.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

21.47%

+15.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.61%

24.98%

+10.63%

Сравнение комиссий GOAU и HOMZ

GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOAU и HOMZ

Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности HOMZ в 2.72%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GOAU
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF		1.04%0.94%2.11%0.99%1.55%1.28%0.74%0.16%0.47%0.27%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.72%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOAU and HOMZ have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOAU has higher volatility (14.84%) compared to HOMZ (4.99%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, GOAU leads with 13.64% vs 3.71% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 4.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GOAU has performed better with a 13.64% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 1.04% for GOAU.

GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: US Global and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.30% for HOMZ.

GOAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOAU и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор