Сравнение GOAU с FGDL
GOAU (US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF) and FGDL (Franklin Responsibly Sourced Gold ETF) are both Gold funds - GOAU tracks the U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index while FGDL tracks the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 3 years, GOAU returned 32.68%/yr vs 27.81%/yr for FGDL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOAU charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for FGDL.
Доходность
Сравнение доходности GOAU и FGDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GOAU показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у FGDL с доходностью -6.86%.
GOAU
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- -12.48%
- 6 месяцев
- -15.93%
- 1 год
- 30.69%
- 3 года*
- 32.68%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
FGDL
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -10.30%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 27.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GOAU и FGDL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | -12.48% | 126.68% | 13.78% | 10.67% | 6.06% |
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | -6.86% | 64.15% | 27.31% | 12.92% | 0.72% |
Correlation
The correlation between GOAU and FGDL is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between GOAU and FGDL has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GOAU vs. FGDL — Ранг доходности на риск
GOAU
FGDL
Сравнение GOAU c FGDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) и Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOAU | FGDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.77 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | 2.15 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GOAU и FGDL
Максимальная просадка GOAU за все время составила -55.41%, что больше максимальной просадки FGDL в -26.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOAU и FGDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GOAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.41% | -26.48% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.89% | -26.48% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.89% | -26.48% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -25.58% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.88% | -4.12% | -14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 9.51% | +5.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOAU и FGDL
US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF (GOAU) имеет более высокую волатильность в 16.47% по сравнению с Franklin Responsibly Sourced Gold ETF (FGDL) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что GOAU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GOAU | FGDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.47% | 9.10% | +7.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.63% | 24.65% | +14.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.71% | 27.99% | +19.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.95% | 19.39% | +17.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 19.39% | +16.35% |
Сравнение комиссий GOAU и FGDL
GOAU берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии FGDL в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOAU и FGDL
Дивидендная доходность GOAU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как FGDL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGDL Franklin Responsibly Sourced Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOAU US Global GO GOLD and Precious Metal Miners ETF | 1.07% | 0.94% | 2.11% | 0.99% | 1.55% | 1.28% | 0.74% | 0.16% | 0.47% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
GOAU and FGDL have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOAU has higher volatility (16.47%) compared to FGDL (9.10%). In terms of maximum drawdown, GOAU dropped -55.41% vs FGDL's -26.48%.
On 3-year performance, GOAU leads with 32.68% vs 27.81% for FGDL. On fees, FGDL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FGDL has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, GOAU has performed better with a 32.68% return vs 27.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGDL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for GOAU.
GOAU has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for FGDL.
GOAU tracks U.S. Global GO GOLD and Precious Metal Miners Index, while FGDL tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). They also come from different issuers: US Global and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.60% for GOAU and 0.15% for FGDL.
FGDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GOAU и FGDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор