Сравнение GNXIX с VMNVX
GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and VMNVX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 8.88%/yr for VMNVX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.14%/yr for VMNVX.
Доходность
Сравнение доходности GNXIX и VMNVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у VMNVX с доходностью 8.94%.
GNXIX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.54%
- 6 месяцев
- -26.88%
- С начала года
- -13.26%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- -0.28%
- 10 лет*
- —
VMNVX
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.81%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 13.38%
- 3 года*
- 13.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.41%
Сравнение доходности по годам GNXIX и VMNVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | -13.26% | 22.71% | 24.96% | 7.21% | -32.53% | 5.95% | 40.26% | 27.85% | -18.74% | 20.66% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 8.94% | 12.83% | 13.42% | 7.94% | -4.46% | 15.40% | -3.94% | 22.66% | -1.70% | 4.94% |
Correlation
The correlation between GNXIX and VMNVX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between GNXIX and VMNVX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNXIX vs. VMNVX — Ранг доходности на риск
GNXIX
VMNVX
Сравнение GNXIX c VMNVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNXIX | VMNVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.22 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.60 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNXIX и VMNVX
Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки VMNVX в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и VMNVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNXIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.17% | -33.11% | -13.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.56% | -6.24% | -24.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.69% | -7.93% | -22.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -12.93% | -32.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.62% | -1.24% | -27.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.17% | -2.79% | -14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.39% | 1.61% | +12.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNXIX и VMNVX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares (VMNVX) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNXIX | VMNVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 2.01% | +8.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.73% | 5.54% | +25.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.60% | 7.03% | +33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.17% | 9.54% | +18.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 11.91% | +12.72% |
Сравнение комиссий GNXIX и VMNVX
GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VMNVX в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNXIX и VMNVX
Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности VMNVX в 9.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNXIX AlphaCentric Robotics and Automation Fund | 1.37% | 1.19% | 0.00% | 0.00% | 5.18% | 4.23% | 0.00% | 0.00% | 3.38% | 1.85% | 0.00% | 0.00% |
VMNVX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Shares | 9.24% | 10.07% | 3.84% | 3.13% | 5.03% | 6.33% | 2.15% | 4.62% | 7.37% | 2.31% | 2.82% | 3.30% |
Часто задаваемые вопросы
GNXIX and VMNVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to VMNVX (2.01%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs VMNVX's -33.11%.
VMNVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNXIX и VMNVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор