PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GNXIX с UCEQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNXIX с UCEQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GNXIX (AlphaCentric Robotics and Automation Fund) and UCEQX (USAA Cornerstone Equity Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GNXIX returned -0.28%/yr vs 11.36%/yr for UCEQX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNXIX charges 1.40%/yr vs 0.09%/yr for UCEQX.

Доходность

Сравнение доходности GNXIX и UCEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNXIX показывает доходность -13.26%, что значительно ниже, чем у UCEQX с доходностью 14.26%.

GNXIX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.54%
6 месяцев
-26.88%
С начала года
-13.26%
1 год
-7.22%
3 года*
8.24%
5 лет*
-0.28%
10 лет*
—

UCEQX

1 день
0.21%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
11.02%
С начала года
14.26%
1 год
26.69%
3 года*
19.73%
5 лет*
11.36%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNXIX и UCEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		-13.26%22.71%24.96%7.21%-32.53%5.95%40.26%27.85%-18.74%20.66%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		14.26%23.71%14.50%19.36%-16.25%19.68%10.76%22.49%-12.06%9.57%

Correlation

The correlation between GNXIX and UCEQX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2017 г.

0.70

The correlation between GNXIX and UCEQX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AlphaCentric Robotics and Automation Fund

USAA Cornerstone Equity Fund

Часто сравнивают с GNXIX:
GNXIX с IGPTGNXIX с MSFTGNXIX с HMXIXGNXIX с LYFIXGNXIX с SYMIXGNXIX с IOFIXGNXIX с FGIAX
Часто сравнивают с UCEQX:
UCEQX с URFRXUCEQX с FXAIXUCEQX с RTXAXUCEQX с PORTXUCEQX с GAOAXUCEQX с VICEXUCEQX с PGVFX

Доходность на риск

GNXIX vs. UCEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNXIX
Ранг доходности на риск GNXIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNXIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNXIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNXIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNXIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNXIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
UCEQX
Ранг доходности на риск UCEQX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCEQX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCEQX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCEQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCEQX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCEQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNXIX c UCEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) и USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GNXIXUCEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.07

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.13
2.84

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

3.03

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

13.07

-13.38

GNXIX vs. UCEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNXIX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа UCEQX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNXIX и UCEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GNXIX и UCEQX

Максимальная просадка GNXIX за все время составила -46.17%, что больше максимальной просадки UCEQX в -35.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNXIX и UCEQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNXIXUCEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.17%

-35.33%

-10.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-8.96%

-21.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.69%

-15.64%

-15.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-25.24%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.62%

-0.34%

-28.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.17%

-4.84%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.39%

2.07%

+12.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GNXIX и UCEQX

AlphaCentric Robotics and Automation Fund (GNXIX) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с USAA Cornerstone Equity Fund (UCEQX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что GNXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UCEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNXIXUCEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.84%

3.71%

+7.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.73%

10.92%

+19.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.60%

13.14%

+27.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

15.40%

+12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

16.44%

+8.19%

Сравнение комиссий GNXIX и UCEQX

GNXIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии UCEQX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNXIX и UCEQX

Дивидендная доходность GNXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности UCEQX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNXIX
AlphaCentric Robotics and Automation Fund		1.37%1.19%0.00%0.00%5.18%4.23%0.00%0.00%3.38%1.85%0.00%0.00%
UCEQX
USAA Cornerstone Equity Fund		4.44%5.08%2.56%5.10%6.80%4.61%8.25%4.79%6.73%1.91%3.16%3.63%

Часто задаваемые вопросы

GNXIX and UCEQX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNXIX has higher volatility (10.84%) compared to UCEQX (3.71%). In terms of maximum drawdown, GNXIX dropped -46.17% vs UCEQX's -35.33%.

UCEQX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNXIX и UCEQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор